PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGZX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APGZX с FSPGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

APGZX (AB Large Cap Growth Fund Class Z) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, APGZX returned 9.34%/yr vs 13.10%/yr for FSPGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. APGZX charges 0.52%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.

Доходность

Сравнение доходности APGZX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APGZX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 1.51%.

APGZX

1 день
-1.50%
1 месяц
-3.39%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-0.34%
1 год
8.99%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.34%
10 лет*
16.58%

FSPGX

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.06%
С начала года
1.51%
6 месяцев
-0.02%
1 год
16.35%
3 года*
21.94%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APGZX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		0.67%13.26%25.47%35.12%-28.74%29.00%34.47%34.24%2.30%31.81%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		1.51%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Correlation

The correlation between APGZX and FSPGX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.97

The correlation between APGZX and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Class Z

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с APGZX:
APGZX с FXAIXAPGZX с VOOAPGZX с INDEXAPGZX с SCVAXAPGZX с QQQAPGZX с vugAPGZX с RAFGX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX

Доходность на риск

APGZX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGZX
Ранг доходности на риск APGZX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGZX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGZX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APGZXFSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.11

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.57

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.12

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

3.65

-1.02

APGZX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGZX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGZX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APGZX и FSPGX

Максимальная просадка APGZX за все время составила -33.87%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGZX и FSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APGZXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-32.66%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-16.17%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.57%

-23.32%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-32.66%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-6.88%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-6.36%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

4.94%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности APGZX и FSPGX

Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) составляет 5.66%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что APGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APGZXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.13%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

12.65%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

16.26%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

21.62%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

21.57%

-1.86%

Сравнение комиссий APGZX и FSPGX

APGZX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGZX и FSPGX

Дивидендная доходность APGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности FSPGX в 0.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		9.70%9.77%6.62%1.69%0.87%7.19%2.60%3.49%9.11%3.78%2.72%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.34%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, APGZX and FSPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSPGX has higher volatility (6.13%) compared to APGZX (5.66%). In terms of maximum drawdown, APGZX dropped -33.87% vs FSPGX's -32.66%.

FSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APGZX и FSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор