Сравнение APGZX с BLUEX

С начала года, APGZX показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции APGZX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 14.92% против 9.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APGZX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APGZX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGZX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между APGZX и BLUEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность APGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

Максимальная просадка APGZX за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGZX и BLUEX.

AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что APGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.