PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGZX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGZX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

APGZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности APGZX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APGZX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		-9.67%13.26%25.47%35.12%-28.74%29.00%34.47%34.24%2.30%31.81%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, APGZX показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции APGZX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 14.92% против 10.73% соответственно.

APGZX

1 день
3.54%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-9.63%
1 год
10.96%
3 года*
15.78%
5 лет*
9.19%
10 лет*
14.92%

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Class Z

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с APGZX:
APGZX с FXAIXAPGZX с VOOAPGZX с vugAPGZX с INDEXAPGZX с SCVAXAPGZX с QQQAPGZX с MGK
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий APGZX и AMRGX

APGZX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z

Доходность на риск

APGZX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGZX
Ранг доходности на риск APGZX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGZX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGZX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGZXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.71

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.25

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.20

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

2.91

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGZX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGZX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGZX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGZXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.35

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.51

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.10

+0.65

Корреляция

Корреляция между APGZX и AMRGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGZX и AMRGX

Дивидендная доходность APGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		10.81%9.77%6.62%1.69%0.87%7.19%2.60%3.49%9.11%3.78%2.72%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APGZX и AMRGX

Максимальная просадка APGZX за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGZX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

APGZXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-80.32%

+46.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-13.98%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-35.42%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-35.42%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.21%

-11.44%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-40.45%

+34.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

5.78%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности APGZX и AMRGX

Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) составляет 6.50%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что APGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APGZXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.00%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

23.66%

-12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

28.35%

-8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

21.88%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

21.32%

-1.69%