PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGYX с ALNYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGYX с ALNYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и AB Municipal Income Fund New York Portfolio (ALNYX).

APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г.. ALNYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности APGYX и ALNYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и AB Municipal Income Fund New York Portfolio (ALNYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APGYX и ALNYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		-9.01%13.25%25.40%35.01%-28.78%28.92%34.38%34.13%2.22%31.68%
ALNYX
AB Municipal Income Fund New York Portfolio		0.01%4.23%3.03%5.01%-10.25%3.11%3.30%7.31%0.34%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, APGYX показывает доходность -9.01%, что значительно ниже, чем у ALNYX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции APGYX превзошли акции ALNYX по среднегодовой доходности: 14.93% против 1.87% соответственно.

APGYX

1 день
0.74%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-9.01%
6 месяцев
-9.38%
1 год
10.86%
3 года*
16.02%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.93%

ALNYX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.34%
3 года*
3.28%
5 лет*
0.82%
10 лет*
1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

AB Municipal Income Fund New York Portfolio

Часто сравнивают с APGYX:
APGYX с SEEGXAPGYX с SPYAPGYX с TRBCXAPGYX с VIGAXAPGYX с WFSPXAPGYX с VFIAXAPGYX с SVSPX
Часто сравнивают с ALNYX:
ALNYX с VOOALNYX с APUSXALNYX с QUASXALNYX с MISHXALNYX с AGRFXALNYX с ALTFXALNYX с AGDAX

Сравнение комиссий APGYX и ALNYX

APGYX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ALNYX в 0.75%.

ALNYX
AB Municipal Income Fund New York Portfolio
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

Доходность на риск

APGYX vs. ALNYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ALNYX
Ранг доходности на риск ALNYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALNYX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALNYX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALNYX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALNYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALNYX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGYX c ALNYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и AB Municipal Income Fund New York Portfolio (ALNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGYXALNYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.81

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.13

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.00

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

2.99

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGYX vs. ALNYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGYX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALNYX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGYX и ALNYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGYXALNYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.81

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.22

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.50

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.22

-0.76

Корреляция

Корреляция между APGYX и ALNYX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGYX и ALNYX

Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности ALNYX в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		10.72%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%
ALNYX
AB Municipal Income Fund New York Portfolio		3.37%4.31%2.99%2.56%2.36%1.70%2.49%2.89%3.18%2.88%2.95%3.16%

Просадки

Сравнение просадок APGYX и ALNYX

Максимальная просадка APGYX за все время составила -66.33%, что больше максимальной просадки ALNYX в -15.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и ALNYX.

Загрузка...

Показатели просадок

APGYXALNYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.33%

-15.44%

-50.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-4.31%

-10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-14.63%

-19.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-14.63%

-19.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-2.02%

-9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-1.94%

-19.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

1.44%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности APGYX и ALNYX

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с AB Municipal Income Fund New York Portfolio (ALNYX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что APGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALNYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APGYXALNYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

1.02%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

1.63%

+9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

4.58%

+15.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

3.75%

+16.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

3.79%

+15.84%