PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALNYX с AGDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALNYX с AGDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Municipal Income Fund New York Portfolio (ALNYX) и AB High Income Fund (AGDAX).

ALNYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ALNYX и AGDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Municipal Income Fund New York Portfolio (ALNYX) и AB High Income Fund (AGDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALNYX и AGDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALNYX
AB Municipal Income Fund New York Portfolio		0.01%4.23%3.03%5.01%-10.25%3.11%3.30%7.31%0.34%5.48%
AGDAX
AB High Income Fund		-1.36%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, ALNYX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у AGDAX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции ALNYX уступали акциям AGDAX по среднегодовой доходности: 1.87% против 4.65% соответственно.

ALNYX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.34%
3 года*
3.28%
5 лет*
0.82%
10 лет*
1.87%

AGDAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.65%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Municipal Income Fund New York Portfolio

AB High Income Fund

Часто сравнивают с ALNYX:
ALNYX с VOOALNYX с APUSXALNYX с QUASXALNYX с APGYXALNYX с MISHXALNYX с ALTFXALNYX с AGRFX
Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SCHDAGDAX с SPYAGDAX с PDIAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIX

Сравнение комиссий ALNYX и AGDAX

ALNYX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AGDAX в 0.84%.

AGDAX
AB High Income Fund
ALNYX
AB Municipal Income Fund New York Portfolio

Доходность на риск

ALNYX vs. AGDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALNYX
Ранг доходности на риск ALNYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALNYX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALNYX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALNYX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALNYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALNYX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALNYX c AGDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Income Fund New York Portfolio (ALNYX) и AB High Income Fund (AGDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALNYXAGDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.54

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.18

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.99

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

8.03

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALNYX vs. AGDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALNYX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа AGDAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALNYX и AGDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALNYXAGDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.54

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.73

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.83

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.87

+0.36

Корреляция

Корреляция между ALNYX и AGDAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALNYX и AGDAX

Дивидендная доходность ALNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности AGDAX в 6.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALNYX
AB Municipal Income Fund New York Portfolio		3.37%4.31%2.99%2.56%2.36%1.70%2.49%2.89%3.18%2.88%2.95%3.16%
AGDAX
AB High Income Fund		6.33%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%

Просадки

Сравнение просадок ALNYX и AGDAX

Максимальная просадка ALNYX за все время составила -15.44%, что меньше максимальной просадки AGDAX в -45.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALNYX и AGDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALNYXAGDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.44%

-45.59%

+30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-3.17%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.63%

-16.96%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.63%

-25.82%

+11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-2.19%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-4.49%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.78%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ALNYX и AGDAX

Текущая волатильность для AB Municipal Income Fund New York Portfolio (ALNYX) составляет 1.02%, в то время как у AB High Income Fund (AGDAX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что ALNYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALNYXAGDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.31%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

2.31%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

3.82%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.75%

4.89%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

5.65%

-1.86%