PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGAX с ALTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APGAX с ALTHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APGAX (AB Large Cap Growth Fund Class A) and ALTHX (AB Municipal Income Fund National Portfolio) are both mutual funds - APGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein, while ALTHX is a Municipal Bonds fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, APGAX returned 16.21%/yr vs 2.11%/yr for ALTHX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. APGAX charges 0.84%/yr vs 0.75%/yr for ALTHX.

Доходность

Сравнение доходности APGAX и ALTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и AB Municipal Income Fund National Portfolio (ALTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APGAX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у ALTHX с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции APGAX превзошли акции ALTHX по среднегодовой доходности: 16.21% против 2.11% соответственно.

APGAX

1 день
-0.86%
1 месяц
2.47%
С начала года
4.69%
6 месяцев
3.75%
1 год
14.32%
3 года*
18.73%
5 лет*
10.71%
10 лет*
16.21%

ALTHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.72%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.90%
3 года*
4.15%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APGAX и ALTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		4.69%12.96%25.09%34.66%-28.96%28.60%34.05%33.77%1.97%31.36%
ALTHX
AB Municipal Income Fund National Portfolio		1.68%5.05%2.36%5.76%-10.06%2.15%4.77%7.22%0.46%5.75%

Correlation

The correlation between APGAX and ALTHX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

-0.05

The correlation between APGAX and ALTHX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Class A

AB Municipal Income Fund National Portfolio

Часто сравнивают с APGAX:
APGAX с PRWAXAPGAX с FXAIXAPGAX с VOOAPGAX с GAIOXAPGAX с FKUTXAPGAX с TPLGXAPGAX с VOOG
Часто сравнивают с ALTHX:
ALTHX с APUSXALTHX с ATOIXALTHX с ALTFXALTHX с VWAHXALTHX с VADAXALTHX с MISHXALTHX с QUASX

Доходность на риск

APGAX vs. ALTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGAX
Ранг доходности на риск APGAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ALTHX
Ранг доходности на риск ALTHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTHX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTHX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTHX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTHX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGAX c ALTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и AB Municipal Income Fund National Portfolio (ALTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGAXALTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.67

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
4.31

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.66

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.55

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

8.92

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGAX vs. ALTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGAX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа ALTHX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGAX и ALTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGAXALTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.67

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.24

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.53

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.13

-0.59

Просадки

Сравнение просадок APGAX и ALTHX

Максимальная просадка APGAX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки ALTHX в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и ALTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APGAXALTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-15.22%

-51.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-2.85%

-12.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.63%

-5.46%

-16.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.04%

-14.37%

-19.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-14.37%

-19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.46%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.42%

-2.00%

-17.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

0.81%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности APGAX и ALTHX

AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с AB Municipal Income Fund National Portfolio (ALTHX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что APGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APGAXALTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

1.07%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

2.02%

+8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

2.73%

+11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

3.89%

+16.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

3.96%

+15.71%

Сравнение комиссий APGAX и ALTHX

APGAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ALTHX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGAX и ALTHX

Дивидендная доходность APGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности ALTHX в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTHX
AB Municipal Income Fund National Portfolio		3.49%4.55%3.27%2.73%2.34%1.57%2.43%2.84%3.12%3.01%3.11%3.37%
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		10.81%11.31%7.44%1.75%0.97%8.04%2.87%3.66%9.96%4.09%2.74%9.23%

Часто задаваемые вопросы

APGAX and ALTHX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APGAX has higher volatility (3.32%) compared to ALTHX (1.07%). In terms of maximum drawdown, APGAX dropped -67.19% vs ALTHX's -15.22%.

ALTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APGAX и ALTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор