PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AB Municipal Income Fund National Portfolio (ALTHX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0186421089

CUSIP

018642108

Эмитент

AllianceBernstein

Дата выпуска

28 дек. 1986 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ALTHX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ALTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Municipal Income Fund National Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.81%
11.32%
ALTHX (AB Municipal Income Fund National Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AB Municipal Income Fund National Portfolio показал доход в 3.56% с начала года и 5.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB Municipal Income Fund National Portfolio составила 2.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.69%.


ALTHX

С начала года

3.56%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

3.34%

1 год

5.58%

5 лет (среднегодовая)

1.27%

10 лет (среднегодовая)

2.27%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.52%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

12.27%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.80%

10 лет (среднегодовая)

11.69%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALTHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.07%0.04%0.15%-1.19%0.29%1.62%0.79%0.92%1.06%-1.45%1.14%3.56%
20232.91%-1.94%1.55%0.24%-0.69%0.57%0.12%-0.90%-2.62%-1.48%5.94%2.49%6.04%
2022-2.45%-0.51%-3.00%-2.79%1.22%-2.23%2.71%-2.21%-3.80%-1.05%4.31%-0.17%-9.83%
20210.93%-1.51%0.65%0.94%0.51%0.44%0.72%-0.41%-0.68%-0.03%0.90%0.06%2.51%
20201.84%1.31%-5.93%-1.66%3.16%1.89%1.98%-0.08%-0.09%-0.09%1.63%1.05%4.78%
20190.65%0.52%1.53%0.42%1.32%0.41%0.61%1.58%-0.66%0.02%0.12%0.31%7.01%
2018-1.01%-0.56%0.36%-0.37%1.14%0.05%0.14%0.17%-0.58%-0.76%0.77%0.94%0.27%
20170.58%0.55%0.39%0.73%1.44%-0.22%0.63%0.93%-0.33%0.33%-0.33%0.93%5.76%
20161.14%0.06%0.55%0.83%0.44%1.67%-0.04%0.25%-0.32%-1.10%-3.88%0.87%0.37%
20151.65%-1.26%0.28%-0.59%-0.39%-0.22%0.80%0.07%0.77%0.39%0.57%0.87%2.94%
20142.08%1.21%0.12%1.31%1.50%0.00%0.21%1.28%0.19%0.80%0.17%0.77%10.04%
20130.38%0.26%-0.47%1.13%-1.32%-3.55%-1.08%-1.50%2.17%0.32%-0.20%-0.49%-4.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALTHX среди mutual funds на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALTHX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALTHX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTHX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTHX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTHX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTHX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Municipal Income Fund National Portfolio (ALTHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALTHX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.662.54
Коэффициент Сортино ALTHX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.403.39
Коэффициент Омега ALTHX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.47
Коэффициент Кальмара ALTHX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.853.66
Коэффициент Мартина ALTHX, с текущим значением в 6.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.7116.25
ALTHX
^GSPC

AB Municipal Income Fund National Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.66
2.54
ALTHX (AB Municipal Income Fund National Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Municipal Income Fund National Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.29$0.29$0.25$0.21$0.26$0.28$0.29$0.31$0.31$0.35$0.37$0.36

Дивидендный доход

2.92%2.97%2.59%1.91%2.43%2.65%2.93%3.02%3.12%3.36%3.55%3.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Municipal Income Fund National Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.00$0.00$0.26
2023$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.29
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2019$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2018$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.29
2017$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.31
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.31
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2013$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.15%
-0.91%
ALTHX (AB Municipal Income Fund National Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AB Municipal Income Fund National Portfolio показал максимальную просадку в 19.05%, зарегистрированную 21 нояб. 1994 г.. Полное восстановление заняло 579 торговых сессий.

Текущая просадка AB Municipal Income Fund National Portfolio составляет 1.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.05%18 окт. 1993 г.28621 нояб. 1994 г.5797 февр. 1997 г.865
-15.21%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.1802 сент. 2009 г.406
-14.15%5 авг. 2021 г.31026 окт. 2022 г.
-12.82%3 мар. 2020 г.1420 мар. 2020 г.17019 нояб. 2020 г.184
-8.53%22 апр. 1999 г.19419 янв. 2000 г.19120 окт. 2000 г.385

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AB Municipal Income Fund National Portfolio составляет 0.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.57%
2.24%
ALTHX (AB Municipal Income Fund National Portfolio)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab