PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AB Municipal Income Fund National Portfolio (ALTHX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0186421089
CUSIP018642108
ЭмитентAllianceBernstein
Дата выпуска28 дек. 1986 г.
КатегорияMunicipal Bonds
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия ALTHX составляет 0.75%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ALTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Municipal Income Fund National Portfolio

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Municipal Income Fund National Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
243.87%
1,993.16%
ALTHX (AB Municipal Income Fund National Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AB Municipal Income Fund National Portfolio показал доход в 0.93% с начала года и 4.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB Municipal Income Fund National Portfolio составила 2.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.93%14.57%
1 месяц1.23%2.97%
6 месяцев1.42%14.93%
1 год4.48%24.71%
5 лет (среднегодовая)1.18%13.14%
10 лет (среднегодовая)2.37%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALTHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.07%0.05%0.16%-1.19%0.19%0.93%
20232.90%-1.94%1.55%0.24%-0.69%0.57%0.12%-0.90%-2.61%-1.48%5.94%2.49%6.05%
2022-2.45%-0.51%-3.00%-2.78%1.22%-2.23%2.71%-2.20%-3.80%-1.05%4.31%-0.16%-9.82%
20210.93%-1.51%0.65%0.94%0.51%0.43%0.72%-0.40%-0.69%-0.03%0.90%0.06%2.50%
20201.85%1.32%-5.93%-1.66%3.15%1.89%1.98%-0.09%-0.10%-0.08%1.62%1.04%4.77%
20190.65%0.52%1.53%0.42%1.32%0.40%0.60%1.58%-0.66%0.02%0.11%0.30%6.99%
2018-1.01%-0.56%0.36%-0.36%1.14%0.05%0.14%0.17%-0.58%-0.75%0.76%0.94%0.27%
20170.58%0.55%0.39%0.73%1.45%-0.22%0.63%0.93%-0.33%0.33%-0.33%0.93%5.76%
20161.14%0.06%0.55%0.83%0.44%1.67%-0.04%0.24%-0.32%-1.10%-3.88%0.87%0.37%
20151.65%-1.26%0.28%-0.59%-0.39%-0.22%0.80%0.07%0.77%0.39%0.57%0.87%2.94%
20142.08%1.21%0.12%1.31%1.50%0.00%0.21%1.28%0.18%0.80%0.17%0.78%10.04%
20130.38%0.26%-0.47%1.13%-1.32%-3.55%-1.08%-1.50%2.17%0.32%-0.20%-0.49%-4.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALTHX среди mutual funds на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALTHX, с текущим значением в 3939
ALTHX (AB Municipal Income Fund National Portfolio)
Ранг коэф-та Шарпа ALTHX, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTHX, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTHX, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTHX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTHX, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Municipal Income Fund National Portfolio (ALTHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALTHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALTHX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALTHX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALTHX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALTHX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALTHX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.36

Коэффициент Шарпа

AB Municipal Income Fund National Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.16
2.24
ALTHX (AB Municipal Income Fund National Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Municipal Income Fund National Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.30$0.29$0.25$0.21$0.26$0.28$0.29$0.31$0.31$0.35$0.37$0.36

Дивидендный доход

3.08%2.98%2.60%1.91%2.43%2.63%2.92%3.02%3.12%3.36%3.55%3.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Municipal Income Fund National Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2023$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.29
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2019$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2018$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.29
2017$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.31
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.31
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2013$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.64%
-0.41%
ALTHX (AB Municipal Income Fund National Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AB Municipal Income Fund National Portfolio показал максимальную просадку в 19.05%, зарегистрированную 21 нояб. 1994 г.. Полное восстановление заняло 579 торговых сессий.

Текущая просадка AB Municipal Income Fund National Portfolio составляет 3.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.05%18 окт. 1993 г.28621 нояб. 1994 г.5797 февр. 1997 г.865
-15.21%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.1802 сент. 2009 г.406
-14.14%5 авг. 2021 г.31026 окт. 2022 г.
-12.83%3 мар. 2020 г.1420 мар. 2020 г.17019 нояб. 2020 г.184
-8.53%22 апр. 1999 г.19419 янв. 2000 г.19120 окт. 2000 г.385

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AB Municipal Income Fund National Portfolio составляет 1.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.09%
2.38%
ALTHX (AB Municipal Income Fund National Portfolio)
Benchmark (^GSPC)