Сравнение APFWX с SHXPX
APFWX (Artisan Value Income Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. APFWX charges 1.20%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности APFWX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APFWX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APFWX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APFWX Artisan Value Income Fund | -0.68% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between APFWX and SHXPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APFWX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
APFWX
SHXPX
Сравнение APFWX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Income Fund (APFWX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APFWX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APFWX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 8.85 | -8.28 |
Просадки
Сравнение просадок APFWX и SHXPX
Максимальная просадка APFWX за все время составила -16.00%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFWX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APFWX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.00% | -0.13% | -15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -0.13% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -0.03% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APFWX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APFWX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 2.95% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 2.95% | +10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.60% | 2.95% | +10.65% |
Сравнение комиссий APFWX и SHXPX
APFWX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APFWX и SHXPX
Дивидендная доходность APFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APFWX Artisan Value Income Fund | 2.07% | 1.61% | 2.38% | 2.62% | 2.10% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APFWX and SHXPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для APFWX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор