PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFWX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFWX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Income Fund (APFWX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

APFWX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности APFWX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Income Fund (APFWX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFWX и AVERX

2026 (YTD)2025
APFWX
Artisan Value Income Fund		1.75%10.75%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, APFWX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

APFWX

1 день
1.45%
1 месяц
-5.26%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.81%
1 год
9.46%
3 года*
10.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Income Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с APFWX:
APFWX с VTVAPFWX с TOWFXAPFWX с ARTMXAPFWX с ARTYXAPFWX с SWLVXAPFWX с ACIIXAPFWX с ARTGX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий APFWX и AVERX

APFWX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
APFWX
Artisan Value Income Fund

Доходность на риск

APFWX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFWX
Ранг доходности на риск APFWX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFWX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFWX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFWX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFWX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFWX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFWX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Income Fund (APFWX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFWXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFWX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFWXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.17

-0.66

Корреляция

Корреляция между APFWX и AVERX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFWX и AVERX

Дивидендная доходность APFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM2025202420232022
APFWX
Artisan Value Income Fund		2.15%1.61%2.38%2.62%2.10%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APFWX и AVERX

Максимальная просадка APFWX за все время составила -16.00%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFWX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFWXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.00%

-11.33%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-6.66%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-5.39%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности APFWX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFWXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

19.13%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

19.13%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

19.13%

-5.35%