PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFOX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFOX с EIDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).

APFOX управляется Artisan. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности APFOX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFOX и EIDOX

2026 (YTD)2025202420232022
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		0.62%13.45%10.61%11.44%7.85%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%1.50%

Доходность по периодам

С начала года, APFOX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 1.56%.

APFOX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.81%
1 год
13.48%
3 года*
10.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с APFOX:
APFOX с EADOXAPFOX с EEIAXAPFOX с DBLLXAPFOX с BXMIXAPFOX с AGEPXAPFOX с APFDXAPFOX с APFPX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с AMAPX

Сравнение комиссий APFOX и EIDOX

APFOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии EIDOX в 0.79%.

APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

APFOX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFOX
Ранг доходности на риск APFOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFOX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFOX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFOX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFOXEIDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.89

4.24

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.98

5.83

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.02

2.06

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

4.21

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.98

16.91

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFOX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFOX на текущий момент составляет 3.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIDOX равному 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFOX и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFOXEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

4.24

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.01

1.65

+1.36

Корреляция

Корреляция между APFOX и EIDOX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFOX и EIDOX

Дивидендная доходность APFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности EIDOX в 11.11%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		7.54%5.71%9.39%9.03%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%

Просадки

Сравнение просадок APFOX и EIDOX

Максимальная просадка APFOX за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFOX и EIDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFOXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-19.06%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-3.56%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-3.45%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-2.50%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.89%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности APFOX и EIDOX

Текущая волатильность для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) составляет 1.52%, в то время как у Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что APFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFOXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.78%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

2.69%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

3.59%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

4.61%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

4.76%

-1.00%