PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFDX с SGMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APFDX с SGMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APFDX (Artisan Global Discovery Fund) and SGMAX (SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, APFDX returned 4.13%/yr vs 10.33%/yr for SGMAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APFDX charges 1.38%/yr vs 0.25%/yr for SGMAX.

Доходность

Сравнение доходности APFDX и SGMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APFDX показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у SGMAX с доходностью 8.61%.

APFDX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.61%
С начала года
4.12%
6 месяцев
2.64%
1 год
11.02%
3 года*
14.00%
5 лет*
4.13%
10 лет*
—

SGMAX

1 день
-0.24%
1 месяц
2.23%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.73%
1 год
16.79%
3 года*
16.09%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APFDX и SGMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		4.12%12.07%16.11%20.66%-31.14%12.04%45.70%42.57%-2.58%4.94%
SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund		8.61%17.93%15.18%8.86%-3.41%18.94%-2.71%20.58%-4.41%6.48%

Correlation

The correlation between APFDX and SGMAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г.

0.67

The correlation between APFDX and SGMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Discovery Fund

SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с APFDX:
APFDX с CIVVXAPFDX с ARTKXAPFDX с ICMUXAPFDX с ^GSPCAPFDX с CAEIXAPFDX с APFOXAPFDX с APFPX
Часто сравнивают с SGMAX:
SGMAX с HLMGXSGMAX с SVTAXSGMAX с LVAFXSGMAX с GWPFXSGMAX с VMNVXSGMAX с GQRPXSGMAX с GQFPX

Доходность на риск

APFDX vs. SGMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFDX
Ранг доходности на риск APFDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SGMAX
Ранг доходности на риск SGMAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGMAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGMAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGMAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGMAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGMAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFDX c SGMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFDXSGMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
2.16

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.14

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

2.80

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

11.01

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFDX vs. SGMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFDX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа SGMAX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFDX и SGMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFDXSGMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.16

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.75

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.70

-0.11

Просадки

Сравнение просадок APFDX и SGMAX

Максимальная просадка APFDX за все время составила -40.83%, что больше максимальной просадки SGMAX в -31.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFDX и SGMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APFDXSGMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-31.27%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-5.88%

-7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.19%

-11.57%

-9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

-22.11%

-18.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.32%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-4.81%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.49%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности APFDX и SGMAX

Artisan Global Discovery Fund (APFDX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что APFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APFDXSGMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

1.62%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

5.50%

+8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

7.63%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

13.77%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

14.21%

+6.25%

Сравнение комиссий APFDX и SGMAX

APFDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SGMAX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFDX и SGMAX

Дивидендная доходность APFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.85%, что больше доходности SGMAX в 13.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		18.85%19.63%0.87%0.00%0.00%7.91%1.88%0.00%0.51%0.62%
SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund		13.39%14.55%12.63%6.40%11.12%15.38%2.06%4.81%7.86%4.45%

Часто задаваемые вопросы

APFDX and SGMAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APFDX has higher volatility (5.61%) compared to SGMAX (1.62%). In terms of maximum drawdown, APFDX dropped -40.83% vs SGMAX's -31.27%.

SGMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APFDX и SGMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор