PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFDX с ARTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFDX с ARTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Artisan International Fund (ARTIX).

APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г.. ARTIX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности APFDX и ARTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Artisan International Fund (ARTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFDX и ARTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		-9.16%12.07%16.11%20.66%-31.14%12.04%45.70%42.57%-2.58%4.94%
ARTIX
Artisan International Fund		3.75%36.21%10.59%14.27%-19.54%8.87%7.58%29.16%-11.03%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, APFDX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у ARTIX с доходностью 3.75%.

APFDX

1 день
-0.78%
1 месяц
-11.68%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-7.46%
1 год
5.68%
3 года*
8.54%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

ARTIX

1 день
-0.58%
1 месяц
-8.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.47%
1 год
29.29%
3 года*
18.15%
5 лет*
9.30%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Discovery Fund

Artisan International Fund

Часто сравнивают с APFDX:
APFDX с CIVVXAPFDX с ARTKXAPFDX с ^GSPCAPFDX с ICMUXAPFDX с PONAXAPFDX с CAEIXAPFDX с CSUAX
Часто сравнивают с ARTIX:
ARTIX с FSOSXARTIX с VOOARTIX с FTIHXARTIX с VTARTIX с VYMIARTIX с FSPSXARTIX с SPDW

Сравнение комиссий APFDX и ARTIX

APFDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ARTIX в 1.19%.

APFDX
Artisan Global Discovery Fund
ARTIX
Artisan International Fund

Доходность на риск

APFDX vs. ARTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFDX
Ранг доходности на риск APFDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFDX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ARTIX
Ранг доходности на риск ARTIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFDX c ARTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Artisan International Fund (ARTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFDXARTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.84

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.37

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

2.50

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

10.53

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFDX vs. ARTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFDX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа ARTIX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFDX и ARTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFDXARTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.84

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.60

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.45

+0.06

Корреляция

Корреляция между APFDX и ARTIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFDX и ARTIX

Дивидендная доходность APFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.60%, что сопоставимо с доходностью ARTIX в 21.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		21.60%19.63%0.87%0.00%0.00%7.91%1.88%0.00%0.51%0.62%0.00%0.00%
ARTIX
Artisan International Fund		21.71%22.52%10.24%1.79%2.54%23.35%3.23%5.24%9.73%0.67%1.17%0.45%

Просадки

Сравнение просадок APFDX и ARTIX

Максимальная просадка APFDX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки ARTIX в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFDX и ARTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFDXARTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-61.18%

+20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-9.78%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

-33.88%

-6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-9.78%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-16.17%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.59%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности APFDX и ARTIX

Artisan Global Discovery Fund (APFDX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Artisan International Fund (ARTIX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что APFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFDXARTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.04%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

10.12%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

15.33%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

15.60%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

16.16%

+4.27%