PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APEX.L с HKOR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APEX.L с HKOR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APEX.L (Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc) and HKOR.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD) are both Asia Pacific Equities funds - APEX.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD while HKOR.L tracks the MSCI Korea NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, APEX.L returned 7.91%/yr vs 18.64%/yr for HKOR.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности APEX.L и HKOR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

APEX.L торгуется в USD, в то время как HKOR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HKOR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, APEX.L показывает доходность 27.99%, что значительно ниже, чем у HKOR.L с доходностью 106.89%.

APEX.L

1 день
-1.82%
1 месяц
3.44%
С начала года
27.99%
6 месяцев
29.57%
1 год
52.06%
3 года*
24.70%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

HKOR.L

1 день
-4.83%
1 месяц
10.99%
С начала года
106.89%
6 месяцев
121.87%
1 год
225.08%
3 года*
48.94%
5 лет*
18.64%
10 лет*
17.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APEX.L и HKOR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
APEX.L
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc		27.99%32.38%11.51%4.94%-18.85%-3.67%0.79%
HKOR.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD		106.89%100.49%-23.11%19.44%-28.51%-8.19%6.33%

Correlation

The correlation between APEX.L and HKOR.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г.

0.59

Over the past year, APEX.L and HKOR.L have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов APEX.L и HKOR.L

Секторы
APEX.L
HKOR.L

Технологии

41.6%
59.7%

Финансовые услуги

17.7%
8.7%

Потребительский циклический сектор

10.3%
6.3%

Промышленность

8.3%
16.3%

Коммуникационные услуги

6.9%
2.1%

Сырьевые материалы

3.6%
1.7%

Здравоохранение

3.0%
2.7%

Энергетика

2.7%
0.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.2%

Коммунальные услуги

1.9%
0.3%

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

APEX.L
41.6%
HKOR.L
59.7%

Финансовые услуги

APEX.L
17.7%
HKOR.L
8.7%

Потребительский циклический сектор

APEX.L
10.3%
HKOR.L
6.3%

Промышленность

APEX.L
8.3%
HKOR.L
16.3%

Коммуникационные услуги

APEX.L
6.9%
HKOR.L
2.1%

Сырьевые материалы

APEX.L
3.6%
HKOR.L
1.7%

Здравоохранение

APEX.L
3.0%
HKOR.L
2.7%

Энергетика

APEX.L
2.7%
HKOR.L
0.9%

Потребительский защитный сектор

APEX.L
2.4%
HKOR.L
1.2%

Коммунальные услуги

APEX.L
1.9%
HKOR.L
0.3%

Недвижимость

APEX.L
1.7%
HKOR.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD

Часто сравнивают с APEX.L:
APEX.L с ^GSPCAPEX.L с SPYAPEX.L с IYWAPEX.L с LDAG.LAPEX.L с XKS2.LAPEX.L с ASDV.LAPEX.L с CPJ1.L
Часто сравнивают с HKOR.L:
HKOR.L с HTWN.LHKOR.L с AUAD.LHKOR.L с FRXT.LHKOR.L с KRWL.LHKOR.L с GXLK.LHKOR.L с XMID.LHKOR.L с LAUU.L

Доходность на риск

APEX.L vs. HKOR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APEX.L
Ранг доходности на риск APEX.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APEX.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APEX.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APEX.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APEX.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APEX.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HKOR.L
Ранг доходности на риск HKOR.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HKOR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HKOR.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HKOR.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APEX.L c HKOR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APEX.LHKOR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
6.02

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
5.59

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.78

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

10.23

-6.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

38.19

-22.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APEX.L vs. HKOR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APEX.L на текущий момент составляет 2.71, что ниже коэффициента Шарпа HKOR.L равного 6.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APEX.L и HKOR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APEX.LHKOR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

6.02

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.41

+0.13

Просадки

Сравнение просадок APEX.L и HKOR.L

Максимальная просадка APEX.L за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки HKOR.L в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APEX.L и HKOR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APEX.LHKOR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-50.56%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-22.80%

+9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-29.50%

+10.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.58%

-48.74%

+9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-5.68%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.17%

-18.96%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

6.12%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности APEX.L и HKOR.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) составляет 8.43%, в то время как у HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что APEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HKOR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APEX.LHKOR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

18.47%

-10.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

33.67%

-16.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

38.79%

-18.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

27.58%

-7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

25.83%

-5.14%

Сравнение комиссий APEX.L и HKOR.L

И APEX.L, и HKOR.L имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APEX.L и HKOR.L

APEX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HKOR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APEX.L
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HKOR.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD		0.35%0.69%1.51%1.11%0.71%0.59%0.02%0.29%0.53%0.11%0.13%0.57%

Часто задаваемые вопросы

APEX.L and HKOR.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APEX.L and HKOR.L have the same expense ratio: 0.50% per year.

APEX.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while HKOR.L tracks MSCI Korea NR USD. They also come from different issuers: Amundi and HSBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APEX.L и HKOR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор