PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APEX.L с CSKR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APEX.L с CSKR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APEX.L (Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc) and CSKR.L (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)) are both Asia Pacific Equities funds - APEX.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD while CSKR.L tracks the MSCI Korea NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, APEX.L returned 7.91%/yr vs 18.48%/yr for CSKR.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APEX.L charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for CSKR.L.

Доходность

Сравнение доходности APEX.L и CSKR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APEX.L показывает доходность 27.99%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 106.37%.

APEX.L

1 день
-1.82%
1 месяц
3.44%
С начала года
27.99%
6 месяцев
29.57%
1 год
52.06%
3 года*
24.70%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

CSKR.L

1 день
-4.80%
1 месяц
10.56%
С начала года
106.37%
6 месяцев
121.95%
1 год
222.28%
3 года*
49.13%
5 лет*
18.48%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APEX.L и CSKR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
APEX.L
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc		27.99%32.38%11.51%4.94%-18.85%-3.67%0.79%
CSKR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)		106.37%99.44%-22.66%19.75%-28.52%-8.24%6.25%

Correlation

The correlation between APEX.L and CSKR.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г.

0.52

Over the past year, APEX.L and CSKR.L have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов APEX.L и CSKR.L

Секторы
APEX.L
CSKR.L

Технологии

41.6%
58.7%

Финансовые услуги

17.7%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
6.4%

Промышленность

8.3%
16.9%

Коммуникационные услуги

6.9%
2.3%

Сырьевые материалы

3.6%
1.7%

Здравоохранение

3.0%
2.7%

Энергетика

2.7%
0.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.2%

Коммунальные услуги

1.9%
0.3%

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

APEX.L
41.6%
CSKR.L
58.7%

Финансовые услуги

APEX.L
17.7%
CSKR.L
8.8%

Потребительский циклический сектор

APEX.L
10.3%
CSKR.L
6.4%

Промышленность

APEX.L
8.3%
CSKR.L
16.9%

Коммуникационные услуги

APEX.L
6.9%
CSKR.L
2.3%

Сырьевые материалы

APEX.L
3.6%
CSKR.L
1.7%

Здравоохранение

APEX.L
3.0%
CSKR.L
2.7%

Энергетика

APEX.L
2.7%
CSKR.L
0.9%

Потребительский защитный сектор

APEX.L
2.4%
CSKR.L
1.2%

Коммунальные услуги

APEX.L
1.9%
CSKR.L
0.3%

Недвижимость

APEX.L
1.7%
CSKR.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с APEX.L:
APEX.L с ^GSPCAPEX.L с SPYAPEX.L с IYWAPEX.L с LDAG.LAPEX.L с XKS2.LAPEX.L с ASDV.LAPEX.L с CPJ1.L
Часто сравнивают с CSKR.L:
CSKR.L с TDGB.LCSKR.L с EWYCSKR.L с BNDCSKR.L с IUCD.LCSKR.L с FBTU.LCSKR.L с IEVL.LCSKR.L с AINF.L

Доходность на риск

APEX.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APEX.L
Ранг доходности на риск APEX.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APEX.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APEX.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APEX.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APEX.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APEX.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CSKR.L
Ранг доходности на риск CSKR.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSKR.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSKR.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSKR.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSKR.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APEX.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APEX.LCSKR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
5.87

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
5.41

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.79

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

9.97

-5.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

37.50

-22.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APEX.L vs. CSKR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APEX.L на текущий момент составляет 2.71, что ниже коэффициента Шарпа CSKR.L равного 5.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APEX.L и CSKR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APEX.LCSKR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

5.87

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

0.00

Просадки

Сравнение просадок APEX.L и CSKR.L

Максимальная просадка APEX.L за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки CSKR.L в -50.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APEX.L и CSKR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APEX.LCSKR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-50.88%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-23.16%

+10.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-29.22%

+10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.58%

-49.14%

+9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-5.91%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.17%

-21.48%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

6.17%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности APEX.L и CSKR.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) составляет 8.43%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) волатильность равна 18.32%. Это указывает на то, что APEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APEX.LCSKR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

18.32%

-9.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

34.47%

-17.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

39.40%

-19.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

28.89%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

29.26%

-8.57%

Сравнение комиссий APEX.L и CSKR.L

APEX.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CSKR.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APEX.L и CSKR.L

Ни APEX.L, ни CSKR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

APEX.L and CSKR.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, APEX.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APEX.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for CSKR.L.

APEX.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while CSKR.L tracks MSCI Korea NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.50% for APEX.L and 0.65% for CSKR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APEX.L и CSKR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор