Сравнение APENX с BRW
APENX (Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, APENX returned 0.45%/yr vs 7.20%/yr for BRW. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. APENX charges 1.01%/yr vs 1.71%/yr for BRW.
Доходность
Сравнение доходности APENX и BRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APENX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у BRW с доходностью 4.15%.
APENX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.19%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
BRW
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 3.76%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APENX и BRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APENX Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund | 0.19% | 7.88% | 3.28% | 4.87% | -12.87% | 1.76% |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 4.15% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.64% | 3.19% |
Correlation
The correlation between APENX and BRW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APENX vs. BRW — Ранг доходности на риск
APENX
BRW
Сравнение APENX c BRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APENX | BRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.96 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.22 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | -0.37 | +5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APENX и BRW
Максимальная просадка APENX за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APENX и BRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APENX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -17.74% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -17.74% | +15.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.14% | -17.74% | +12.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -17.74% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -8.23% | +6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -4.06% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 10.44% | -9.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности APENX и BRW
Текущая волатильность для Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX) составляет 0.92%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что APENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APENX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 3.37% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 8.42% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 13.46% | -9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 12.95% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 12.87% | -8.61% |
Сравнение комиссий APENX и BRW
APENX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии BRW в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APENX и BRW
Дивидендная доходность APENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности BRW в 15.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APENX Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund | 4.00% | 4.03% | 4.51% | 3.66% | 3.72% | 2.00% | 3.20% | 4.02% | 2.02% |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.25% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APENX and BRW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRW has higher volatility (3.37%) compared to APENX (0.92%). In terms of maximum drawdown, APENX dropped -16.63% vs BRW's -17.74%.
APENX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APENX и BRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор