PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDKX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APDKX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

APDKX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 апр. 2015 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности APDKX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APDKX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class		-0.47%22.69%6.55%22.81%-6.85%16.83%8.70%24.12%-15.56%20.50%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, APDKX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции APDKX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.69% против 7.70% соответственно.

APDKX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
3.14%
1 год
15.75%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.63%
10 лет*
9.69%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund Advisor Class

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с APDKX:
APDKX с CIVIXAPDKX с IDVOAPDKX с HLMIXAPDKX с APHIXAPDKX с ANDIXAPDKX с EPDIXAPDKX с FSKLX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий APDKX и TBGVX

APDKX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class

Доходность на риск

APDKX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDKX
Ранг доходности на риск APDKX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDKX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDKX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDKX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDKX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDKX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDKX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDKXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.58

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.13

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.74

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

6.58

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDKX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDKX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDKX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDKXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.58

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.73

-0.13

Корреляция

Корреляция между APDKX и TBGVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDKX и TBGVX

Дивидендная доходность APDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class		7.12%7.05%4.26%3.02%2.23%9.92%0.91%3.83%5.61%1.25%3.27%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок APDKX и TBGVX

Максимальная просадка APDKX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDKX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

APDKXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-50.97%

+12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-9.56%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-17.71%

-7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-31.18%

-6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-7.46%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-6.09%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.66%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности APDKX и TBGVX

Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что APDKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APDKXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.70%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

7.39%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

12.36%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

11.03%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

12.64%

+3.47%