PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDKX с RWIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APDKX с RWIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APDKX (Artisan International Value Fund Advisor Class) and RWIIX (Redwood AlphaFactor Tactical International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, APDKX returned 10.44%/yr vs 1.85%/yr for RWIIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APDKX charges 1.06%/yr vs 1.22%/yr for RWIIX.

Доходность

Сравнение доходности APDKX и RWIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APDKX показывает доходность 10.60%, а RWIIX немного ниже – 10.10%.

APDKX

1 день
0.58%
1 месяц
5.73%
С начала года
10.60%
6 месяцев
13.93%
1 год
23.20%
3 года*
16.84%
5 лет*
10.44%
10 лет*
10.55%

RWIIX

1 день
0.35%
1 месяц
3.63%
С начала года
10.10%
6 месяцев
12.82%
1 год
24.17%
3 года*
5.50%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APDKX и RWIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class		10.60%22.69%6.55%22.81%-6.85%16.83%8.70%24.12%-15.56%1.05%
RWIIX
Redwood AlphaFactor Tactical International Fund		10.10%7.87%-6.03%9.07%-11.57%10.68%14.57%4.58%-2.46%0.62%

Correlation

The correlation between APDKX and RWIIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2017 г.

0.57

The correlation between APDKX and RWIIX shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund Advisor Class

Redwood AlphaFactor Tactical International Fund

Часто сравнивают с APDKX:
APDKX с CIVIXAPDKX с IDVOAPDKX с HLMIXAPDKX с FSKLXAPDKX с APHIXAPDKX с FSGEXAPDKX с ANDIX
Часто сравнивают с RWIIX:
RWIIX с RWMIXRWIIX с RWSIXRWIIX с RWDIXRWIIX с SWISXRWIIX с EPDIXRWIIX с CREMXRWIIX с EPDPX

Доходность на риск

APDKX vs. RWIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDKX
Ранг доходности на риск APDKX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDKX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDKX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDKX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RWIIX
Ранг доходности на риск RWIIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWIIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWIIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWIIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWIIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWIIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDKX c RWIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDKXRWIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.14

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.96

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.41

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

9.13

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDKX vs. RWIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDKX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWIIX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDKX и RWIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDKXRWIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.14

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.16

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.38

+0.28

Просадки

Сравнение просадок APDKX и RWIIX

Максимальная просадка APDKX за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки RWIIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDKX и RWIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APDKXRWIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-20.34%

-17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-6.94%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.88%

-20.34%

+9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-20.34%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-7.82%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.59%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности APDKX и RWIIX

Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что APDKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APDKXRWIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.55%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

8.34%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

11.06%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

11.53%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

10.91%

+5.26%

Сравнение комиссий APDKX и RWIIX

APDKX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии RWIIX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDKX и RWIIX

Дивидендная доходность APDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности RWIIX в 7.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class		6.41%7.05%4.26%3.02%2.23%9.92%0.91%3.83%5.61%1.25%3.27%
RWIIX
Redwood AlphaFactor Tactical International Fund		7.93%8.74%0.00%6.82%1.72%14.15%6.51%1.84%0.86%0.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APDKX and RWIIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APDKX has higher volatility (4.38%) compared to RWIIX (3.55%). In terms of maximum drawdown, APDKX dropped -38.09% vs RWIIX's -20.34%.

RWIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APDKX и RWIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор