PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDKX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APDKX с PZRIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

APDKX (Artisan International Value Fund Advisor Class) and PZRIX (PIMCO RAE Global ex-US Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, APDKX returned 11.09%/yr vs 10.25%/yr for PZRIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. APDKX charges 1.06%/yr vs 0.00%/yr for PZRIX.

Доходность

Сравнение доходности APDKX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APDKX показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у PZRIX с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции APDKX превзошли акции PZRIX по среднегодовой доходности: 11.09% против 10.25% соответственно.

APDKX

1 день
-0.81%
1 месяц
1.58%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.12%
1 год
21.30%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.59%
10 лет*
11.09%

PZRIX

1 день
-1.52%
1 месяц
-4.51%
С начала года
8.78%
6 месяцев
8.86%
1 год
25.28%
3 года*
18.62%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APDKX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class		9.89%22.69%6.55%22.81%-6.85%16.83%8.70%24.12%-15.56%20.50%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		8.78%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Correlation

The correlation between APDKX and PZRIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.86

The correlation between APDKX and PZRIX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund Advisor Class

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с APDKX:
APDKX с CIVIXAPDKX с IDVOAPDKX с HLMIXAPDKX с FSGEXAPDKX с FSKLXAPDKX с APHIXAPDKX с ANDIX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с AWPAXPZRIX с IGAAXPZRIX с SISEXPZRIX с VOOPZRIX с TRERX

Доходность на риск

APDKX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDKX
Ранг доходности на риск APDKX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDKX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDKX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDKX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDKX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDKX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDKX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APDKXPZRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.24

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.04

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.27

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

11.12

-3.30

APDKX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDKX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZRIX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDKX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APDKX и PZRIX

Максимальная просадка APDKX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDKX и PZRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APDKXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-43.53%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-8.18%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.88%

-13.81%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-30.85%

+5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-43.53%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-6.19%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-8.85%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.39%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности APDKX и PZRIX

Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеют волатильность 3.98% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APDKXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.85%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

9.55%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

11.96%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

15.80%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

16.71%

-0.76%

Сравнение комиссий APDKX и PZRIX

APDKX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDKX и PZRIX

Дивидендная доходность APDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности PZRIX в 6.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class		6.45%7.05%4.26%3.02%2.23%9.92%0.91%3.83%5.61%1.25%3.27%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		6.03%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Часто задаваемые вопросы

APDKX and PZRIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APDKX has higher volatility (3.98%) compared to PZRIX (3.85%). In terms of maximum drawdown, APDKX dropped -38.09% vs PZRIX's -43.53%.

PZRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APDKX и PZRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор