Сравнение APDKX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
APDKX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 апр. 2015 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности APDKX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APDKX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDKX Artisan International Value Fund Advisor Class | -0.47% | 22.69% | 6.55% | 22.81% | -6.85% | 16.83% | 8.70% | 24.12% | -15.56% | 20.50% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, APDKX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APDKX имеют среднегодовую доходность 9.69%, а акции PZRIX немного впереди с 10.15%.
APDKX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 9.69%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APDKX и PZRIX
APDKX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
APDKX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
APDKX
PZRIX
Сравнение APDKX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APDKX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.67 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.39 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.09 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 14.29 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APDKX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.67 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.59 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между APDKX и PZRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDKX и PZRIX
Дивидендная доходность APDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDKX Artisan International Value Fund Advisor Class | 7.12% | 7.05% | 4.26% | 3.02% | 2.23% | 9.92% | 0.91% | 3.83% | 5.61% | 1.25% | 3.27% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок APDKX и PZRIX
Максимальная просадка APDKX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDKX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APDKX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -43.53% | +5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -10.68% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -30.85% | +5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -43.53% | +5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -5.20% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -9.00% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.45% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDKX и PZRIX
Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеют волатильность 5.26% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APDKX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.45% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 8.92% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 14.17% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 15.85% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 17.02% | -0.91% |