PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDKX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APDKX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

APDKX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 апр. 2015 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности APDKX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APDKX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class		-0.47%22.69%6.55%22.81%-6.85%16.83%8.70%24.12%-15.56%20.50%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, APDKX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции APDKX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 9.69% против 9.04% соответственно.

APDKX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
3.14%
1 год
15.75%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.63%
10 лет*
9.69%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund Advisor Class

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с APDKX:
APDKX с CIVIXAPDKX с IDVOAPDKX с HLMIXAPDKX с APHIXAPDKX с PZRIXAPDKX с IVFIXAPDKX с KGIIX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий APDKX и PPYPX

APDKX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

APDKX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDKX
Ранг доходности на риск APDKX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDKX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDKX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDKX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDKX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDKX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDKX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDKXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.24

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.85

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.83

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

13.07

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDKX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDKX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDKX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDKXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.24

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.47

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.46

+0.14

Корреляция

Корреляция между APDKX и PPYPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDKX и PPYPX

Дивидендная доходность APDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class		7.12%7.05%4.26%3.02%2.23%9.92%0.91%3.83%5.61%1.25%3.27%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок APDKX и PPYPX

Максимальная просадка APDKX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDKX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

APDKXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-42.48%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-10.21%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-35.65%

+10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-42.48%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-4.08%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-10.28%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.43%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности APDKX и PPYPX

Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX) имеют волатильность 5.26% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APDKXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.49%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

10.15%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

15.41%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

19.61%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

19.08%

-2.97%