PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDKX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APDKX с IVFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

APDKX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 апр. 2015 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности APDKX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APDKX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class		-2.03%22.69%6.55%22.81%-6.85%16.83%8.70%24.12%-15.56%20.50%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, APDKX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции APDKX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.52% против 7.06% соответственно.

APDKX

1 день
0.34%
1 месяц
-9.65%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
2.19%
1 год
13.94%
3 года*
12.61%
5 лет*
9.57%
10 лет*
9.52%

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund Advisor Class

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с APDKX:
APDKX с CIVIXAPDKX с IDVOAPDKX с HLMIXAPDKX с APHIXAPDKX с PZRIXAPDKX с KGIIXAPDKX с GQJPX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий APDKX и IVFIX

APDKX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

APDKX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDKX
Ранг доходности на риск APDKX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDKX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDKX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDKX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDKX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDKX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDKXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.98

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.58

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

4.08

-2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

17.43

-13.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDKX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDKX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDKX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDKXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.98

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.21

+0.38

Корреляция

Корреляция между APDKX и IVFIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDKX и IVFIX

Дивидендная доходность APDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности IVFIX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class		7.23%7.05%4.26%3.02%2.23%9.92%0.91%3.83%5.61%1.25%3.27%0.00%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок APDKX и IVFIX

Максимальная просадка APDKX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDKX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

APDKXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-51.49%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-8.47%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-21.29%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-33.46%

-4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-6.58%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-11.69%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.98%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности APDKX и IVFIX

Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что APDKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APDKXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.54%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

8.10%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

14.63%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

12.96%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

14.74%

+1.37%