Сравнение APDKX с IVFIX
APDKX (Artisan International Value Fund Advisor Class) and IVFIX (Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, APDKX returned 10.55%/yr vs 6.83%/yr for IVFIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APDKX charges 1.06%/yr vs 0.86%/yr for IVFIX.
Доходность
Сравнение доходности APDKX и IVFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APDKX показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у IVFIX с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции APDKX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 10.55% против 6.83% соответственно.
APDKX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 10.55%
IVFIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение доходности по годам APDKX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDKX Artisan International Value Fund Advisor Class | 10.60% | 22.69% | 6.55% | 22.81% | -6.85% | 16.83% | 8.70% | 24.12% | -15.56% | 20.50% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.24% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Correlation
The correlation between APDKX and IVFIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.74 |
The correlation between APDKX and IVFIX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APDKX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
APDKX
IVFIX
Сравнение APDKX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APDKX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.71 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 7.31 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APDKX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.57 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.47 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.21 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок APDKX и IVFIX
Максимальная просадка APDKX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDKX и IVFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APDKX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -51.49% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -6.97% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.88% | -10.75% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -21.29% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -33.46% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.67% | +5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -11.62% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.59% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDKX и IVFIX
Текущая волатильность для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) составляет 4.38%, в то время как у Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что APDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APDKX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.83% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 9.35% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 12.10% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 13.13% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 14.78% | +1.39% |
Сравнение комиссий APDKX и IVFIX
APDKX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDKX и IVFIX
Дивидендная доходность APDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности IVFIX в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDKX Artisan International Value Fund Advisor Class | 6.41% | 7.05% | 4.26% | 3.02% | 2.23% | 9.92% | 0.91% | 3.83% | 5.61% | 1.25% | 3.27% | 0.00% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.58% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Часто задаваемые вопросы
APDKX and IVFIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVFIX has higher volatility (4.83%) compared to APDKX (4.38%). In terms of maximum drawdown, APDKX dropped -38.09% vs IVFIX's -51.49%.
APDKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APDKX и IVFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор