Сравнение APDKX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
APDKX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 апр. 2015 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности APDKX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APDKX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDKX Artisan International Value Fund Advisor Class | -0.47% | 22.69% | 6.55% | 22.81% | -6.85% | 16.83% | 8.70% | 24.12% | -15.56% | 20.50% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, APDKX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APDKX имеют среднегодовую доходность 9.69%, а акции GTMIX немного впереди с 9.87%.
APDKX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 9.69%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APDKX и GTMIX
APDKX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
APDKX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
APDKX
GTMIX
Сравнение APDKX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APDKX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.67 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.40 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.54 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 16.76 | -11.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APDKX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.67 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.76 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.40 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между APDKX и GTMIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDKX и GTMIX
Дивидендная доходность APDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDKX Artisan International Value Fund Advisor Class | 7.12% | 7.05% | 4.26% | 3.02% | 2.23% | 9.92% | 0.91% | 3.83% | 5.61% | 1.25% | 3.27% | 0.00% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок APDKX и GTMIX
Максимальная просадка APDKX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDKX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APDKX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -58.31% | +20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -11.24% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -28.81% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -40.32% | +2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -4.51% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -12.75% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.38% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDKX и GTMIX
Текущая волатильность для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) составляет 5.26%, в то время как у GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что APDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APDKX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.97% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 9.56% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 15.56% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 14.91% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 16.06% | +0.05% |