PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDKX с DFWVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APDKX с DFWVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APDKX (Artisan International Value Fund Advisor Class) and DFWVX (DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, APDKX returned 10.55%/yr vs 29.51%/yr for DFWVX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. APDKX charges 1.06%/yr vs 0.40%/yr for DFWVX.

Доходность

Сравнение доходности APDKX и DFWVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APDKX показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у DFWVX с доходностью 17.30%. За последние 10 лет акции APDKX уступали акциям DFWVX по среднегодовой доходности: 10.55% против 29.51% соответственно.

APDKX

1 день
0.58%
1 месяц
5.73%
С начала года
10.60%
6 месяцев
13.93%
1 год
23.20%
3 года*
16.84%
5 лет*
10.44%
10 лет*
10.55%

DFWVX

1 день
0.75%
1 месяц
5.65%
С начала года
17.30%
6 месяцев
20.85%
1 год
41.46%
3 года*
24.46%
5 лет*
16.46%
10 лет*
29.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APDKX и DFWVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class		10.60%22.69%6.55%22.81%-6.85%16.83%8.70%24.12%-15.56%20.50%
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund		17.30%40.30%6.66%17.37%-6.41%32.65%-0.40%344.89%-16.69%28.21%

Correlation

The correlation between APDKX and DFWVX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.85

The correlation between APDKX and DFWVX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund Advisor Class

DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund

Часто сравнивают с APDKX:
APDKX с CIVIXAPDKX с IDVOAPDKX с HLMIXAPDKX с FSKLXAPDKX с APHIXAPDKX с FSGEXAPDKX с ANDIX
Часто сравнивают с DFWVX:
DFWVX с TWNDFWVX с DEMIXDFWVX с VOODFWVX с VWNAXDFWVX с GDEDFWVX с VXUSDFWVX с AVNV

Доходность на риск

APDKX vs. DFWVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDKX
Ранг доходности на риск APDKX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDKX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDKX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDKX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DFWVX
Ранг доходности на риск DFWVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWVX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDKX c DFWVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDKXDFWVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
3.26

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
4.35

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.61

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

4.20

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

15.89

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDKX vs. DFWVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDKX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа DFWVX равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDKX и DFWVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDKXDFWVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

3.26

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.03

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.85

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.72

-0.06

Просадки

Сравнение просадок APDKX и DFWVX

Максимальная просадка APDKX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки DFWVX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDKX и DFWVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APDKXDFWVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-41.32%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-9.91%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.88%

-14.11%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-24.59%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-41.32%

+3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-7.08%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.60%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности APDKX и DFWVX

Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) имеют волатильность 4.38% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APDKXDFWVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.18%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

10.52%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

12.77%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

16.06%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

34.91%

-18.74%

Сравнение комиссий APDKX и DFWVX

APDKX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DFWVX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDKX и DFWVX

Дивидендная доходность APDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности DFWVX в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class		6.41%7.05%4.26%3.02%2.23%9.92%0.91%3.83%5.61%1.25%3.27%0.00%
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund		3.37%3.66%4.28%4.30%3.75%15.97%2.43%110.54%5.26%2.70%2.92%2.77%

Часто задаваемые вопросы

APDKX and DFWVX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APDKX has higher volatility (4.38%) compared to DFWVX (4.18%). In terms of maximum drawdown, APDKX dropped -38.09% vs DFWVX's -41.32%.

DFWVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APDKX и DFWVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор