Сравнение APCB с BCPL
APCB (ActivePassive Core Bond ETF) and BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. APCB charges 0.36%/yr vs 0.40%/yr for BCPL.
Доходность
Сравнение доходности APCB и BCPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APCB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCPL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APCB и BCPL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 0.12% |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.55% |
Correlation
The correlation between APCB and BCPL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APCB vs. BCPL — Ранг доходности на риск
APCB
BCPL
Сравнение APCB c BCPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APCB | BCPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APCB | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.36 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок APCB и BCPL
Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что больше максимальной просадки BCPL в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и BCPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APCB | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.42% | -2.95% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.12% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -1.05% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APCB и BCPL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APCB | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 4.04% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 4.04% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 4.04% | +0.80% |
Сравнение комиссий APCB и BCPL
APCB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BCPL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APCB и BCPL
Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности BCPL в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.35% | 4.35% | 4.74% | 2.22% |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APCB and BCPL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APCB is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APCB is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for BCPL.
APCB has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 1.57% for BCPL.
They also come from different issuers: ActivePassive and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.36% for APCB and 0.40% for BCPL.
Подберите оптимальное распределение для APCB и BCPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор