Сравнение APBDX с UMMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).
APBDX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 28 сент. 1990 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности APBDX и UMMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APBDX и UMMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APBDX Cavanal Hill Bond Fund | -0.44% | 6.49% | 1.90% | 5.47% | -13.46% | -1.57% | 6.67% | 7.17% | 0.02% | 2.18% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, APBDX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у UMMGX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции APBDX уступали акциям UMMGX по среднегодовой доходности: 1.11% против 2.07% соответственно.
APBDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 1.11%
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APBDX и UMMGX
APBDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии UMMGX в 0.52%.
Доходность на риск
APBDX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск
APBDX
UMMGX
Сравнение APBDX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APBDX | UMMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.31 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.95 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.09 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 6.63 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APBDX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.31 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.02 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между APBDX и UMMGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APBDX и UMMGX
Дивидендная доходность APBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности UMMGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APBDX Cavanal Hill Bond Fund | 3.34% | 3.54% | 3.45% | 2.65% | 2.41% | 1.85% | 1.79% | 2.24% | 2.16% | 1.62% | 1.97% | 1.79% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок APBDX и UMMGX
Максимальная просадка APBDX за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APBDX и UMMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APBDX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -20.86% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.76% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -20.86% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.21% | -20.86% | +2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -2.58% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -2.73% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.87% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности APBDX и UMMGX
Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что APBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APBDX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.05% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.35% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 4.43% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 6.31% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 5.18% | -0.46% |