Сравнение APBDX с PRCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX).
APBDX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 28 сент. 1990 г.. PRCIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 авг. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности APBDX и PRCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APBDX и PRCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APBDX Cavanal Hill Bond Fund | -0.56% | 6.49% | 1.90% | 5.47% | -13.46% | -1.57% | 6.67% | 7.17% | 0.02% | 2.18% |
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | -0.24% | 10.79% | 1.31% | 5.31% | -14.87% | -0.54% | 5.77% | 9.28% | -0.62% | 4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, APBDX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у PRCIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции APBDX уступали акциям PRCIX по среднегодовой доходности: 1.09% против 1.78% соответственно.
APBDX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 1.09%
PRCIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APBDX и PRCIX
APBDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PRCIX в 0.44%.
Доходность на риск
APBDX vs. PRCIX — Ранг доходности на риск
APBDX
PRCIX
Сравнение APBDX c PRCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APBDX | PRCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.80 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.67 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.96 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 9.93 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APBDX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.80 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.08 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.36 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.79 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между APBDX и PRCIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APBDX и PRCIX
Дивидендная доходность APBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности PRCIX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APBDX Cavanal Hill Bond Fund | 3.34% | 3.54% | 3.45% | 2.65% | 2.41% | 1.85% | 1.79% | 2.24% | 2.16% | 1.62% | 1.97% | 1.79% |
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 8.24% | 7.79% | 4.48% | 4.37% | 1.80% | 2.65% | 3.33% | 2.88% | 3.03% | 2.66% | 2.56% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок APBDX и PRCIX
Максимальная просадка APBDX за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки PRCIX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APBDX и PRCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APBDX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -22.34% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.96% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -19.65% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.21% | -19.65% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -2.46% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -4.43% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.88% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности APBDX и PRCIX
Текущая волатильность для Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) составляет 1.41%, в то время как у T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что APBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APBDX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.67% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.81% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 4.58% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 5.93% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 4.93% | -0.21% |