Сравнение APBDX с LSSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).
APBDX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 28 сент. 1990 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности APBDX и LSSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APBDX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APBDX Cavanal Hill Bond Fund | -0.56% | 6.49% | 1.90% | 5.47% | -13.46% | -1.57% | 6.67% | 7.17% | 0.02% | 2.18% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.29% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, APBDX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции APBDX уступали акциям LSSAX по среднегодовой доходности: 1.09% против 2.53% соответственно.
APBDX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 1.09%
LSSAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APBDX и LSSAX
APBDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.
Доходность на риск
APBDX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
APBDX
LSSAX
Сравнение APBDX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APBDX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.61 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.49 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.41 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 10.00 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APBDX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.61 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.25 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.59 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между APBDX и LSSAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APBDX и LSSAX
Дивидендная доходность APBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности LSSAX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APBDX Cavanal Hill Bond Fund | 3.34% | 3.54% | 3.45% | 2.65% | 2.41% | 1.85% | 1.79% | 2.24% | 2.16% | 1.62% | 1.97% | 1.79% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 3.94% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок APBDX и LSSAX
Максимальная просадка APBDX за все время составила -18.21%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APBDX и LSSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APBDX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -16.40% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.45% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -16.40% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.21% | -16.40% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -1.53% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -1.98% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.84% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности APBDX и LSSAX
Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что APBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APBDX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.24% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.68% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 4.69% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 5.73% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 4.39% | +0.33% |