PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOTIX с TEQLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOTIX с TEQLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AOTIX (Virtus Emerging Markets Opportunities Fund) and TEQLX (TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, AOTIX returned 11.08%/yr vs 10.21%/yr for TEQLX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AOTIX charges 0.94%/yr vs 0.19%/yr for TEQLX.

Доходность

Сравнение доходности AOTIX и TEQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Emerging Markets Opportunities Fund (AOTIX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOTIX показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у TEQLX с доходностью 23.58%. За последние 10 лет акции AOTIX превзошли акции TEQLX по среднегодовой доходности: 11.08% против 10.21% соответственно.

AOTIX

1 день
-4.15%
1 месяц
7.33%
С начала года
32.85%
6 месяцев
34.05%
1 год
58.35%
3 года*
24.60%
5 лет*
8.55%
10 лет*
11.08%

TEQLX

1 день
-5.35%
1 месяц
2.24%
С начала года
23.58%
6 месяцев
24.55%
1 год
43.93%
3 года*
22.73%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOTIX и TEQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOTIX
Virtus Emerging Markets Opportunities Fund		32.85%29.73%5.44%17.83%-22.10%-0.26%20.78%17.66%-16.62%38.37%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		23.58%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%

Correlation

The correlation between AOTIX and TEQLX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2010 г.

0.92

The correlation between AOTIX and TEQLX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Emerging Markets Opportunities Fund

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с AOTIX:
AOTIX с ANNPXAOTIX с AZBIXAOTIX с AZNIXAOTIX с AZMIXAOTIX с ASHIXAOTIX с ANVIXAOTIX с BADEX
Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с TCIEXTEQLX с SCHGTEQLX с TIEIXTEQLX с STAGTEQLX с VEMAXTEQLX с VXUSTEQLX с VOO

Доходность на риск

AOTIX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOTIX
Ранг доходности на риск AOTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOTIX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Emerging Markets Opportunities Fund (AOTIX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AOTIXTEQLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.30

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.84

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.44

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

3.61

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.22

13.49

+3.72

AOTIX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOTIX на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа TEQLX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOTIX и TEQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOTIX и TEQLX

Максимальная просадка AOTIX за все время составила -68.42%, что больше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTIX и TEQLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOTIXTEQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.42%

-39.33%

-29.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-13.32%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-15.97%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.46%

-36.96%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.05%

-39.33%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-5.35%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-14.57%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.55%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AOTIX и TEQLX

Virtus Emerging Markets Opportunities Fund (AOTIX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) имеют волатильность 11.83% и 12.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOTIXTEQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

12.11%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.27%

18.96%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

20.94%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

17.66%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

17.93%

-0.28%

Сравнение комиссий AOTIX и TEQLX

AOTIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOTIX и TEQLX

Дивидендная доходность AOTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности TEQLX в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOTIX
Virtus Emerging Markets Opportunities Fund		2.50%3.33%6.13%3.48%3.15%1.94%1.40%2.37%2.81%1.60%1.91%1.10%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.29%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Часто задаваемые вопросы

AOTIX and TEQLX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEQLX has higher volatility (12.11%) compared to AOTIX (11.83%). In terms of maximum drawdown, AOTIX dropped -68.42% vs TEQLX's -39.33%.

AOTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOTIX и TEQLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор