Сравнение AOTG с TSXU
AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - AOTG is a Technology Equities fund actively managed by AOT, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). AOTG is actively managed, while TSXU is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOTG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности AOTG и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOTG показывает доходность 11.62%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 125.79%.
AOTG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- 13.55%
- С начала года
- 125.79%
- 6 месяцев
- 125.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOTG и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 11.62% | 2.11% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 125.79% | 37.96% |
Correlation
The correlation between AOTG and TSXU is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOTG vs. TSXU — Ранг доходности на риск
AOTG
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AOTG c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOTG | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOTG и TSXU
Максимальная просадка AOTG за все время составила -31.63%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTG и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOTG | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.63% | -35.62% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -8.71% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -10.67% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AOTG и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOTG | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 89.34% | -63.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.53% | 89.34% | -59.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.53% | 89.34% | -59.81% |
Сравнение комиссий AOTG и TSXU
AOTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOTG и TSXU
AOTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 0.00% | 0.00% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.55% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
AOTG and TSXU have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AOTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AOTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for AOTG.
AOTG is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: AOT and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for AOTG and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для AOTG и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор