Сравнение AOTG с TSXU
AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - AOTG is a Technology Equities fund actively managed by AOT, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). AOTG is actively managed, while TSXU is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOTG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности AOTG и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOTG показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
AOTG
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 39.35%
- 3 года*
- 28.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOTG и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 16.15% | 2.54% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between AOTG and TSXU is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOTG vs. TSXU — Ранг доходности на риск
AOTG
TSXU
Сравнение AOTG c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOTG | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOTG | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 3.95 | -2.99 |
Просадки
Сравнение просадок AOTG и TSXU
Максимальная просадка AOTG за все время составила -31.63%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTG и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOTG | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.63% | -35.62% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -7.07% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -10.54% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AOTG и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOTG | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 78.90% | -55.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.26% | 78.90% | -49.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 78.90% | -49.64% |
Сравнение комиссий AOTG и TSXU
AOTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOTG и TSXU
AOTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 0.00% | 0.00% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
AOTG and TSXU have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AOTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AOTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for AOTG.
AOTG is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: AOT and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for AOTG and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для AOTG и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор