Сравнение AOM с USD=X
AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) is Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, AOM returned 6.19%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности AOM и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AOM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 6.19%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам AOM и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 4.18% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOM vs. USD=X — Ранг доходности на риск
AOM
USD=X
Сравнение AOM c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOM | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOM | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок AOM и USD=X
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOM | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | 0.00% | -19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | 0.00% | -5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.85% | 0.00% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | 0.00% | -19.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | 0.00% | -19.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | 0.00% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | 0.00% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.00% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и USD=X
iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOM | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 0.00% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.42% | 0.00% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 0.00% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 0.00% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.95% | 0.00% | +7.95% |
Часто задаваемые вопросы
AOM has higher volatility (2.40%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, AOM dropped -19.96% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для AOM и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор