PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOGIX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOGIX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

AOGIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AOGIX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOGIX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOGIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive		-1.99%14.77%12.26%15.18%-17.29%13.87%18.17%23.79%-5.69%16.89%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-5.91%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, AOGIX показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции AOGIX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 8.90% против 10.54% соответственно.

AOGIX

1 день
2.26%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-0.40%
1 год
13.39%
3 года*
11.19%
5 лет*
5.46%
10 лет*
8.90%

TSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.40%
1 год
15.03%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с AOGIX:
AOGIX с RHIAOGIX с VTSAXAOGIX с FZROXAOGIX с VGTAOGIX с SCHFAOGIX с TWHIXAOGIX с CONWX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий AOGIX и TSAIX

AOGIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TSAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund
AOGIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive

Доходность на риск

AOGIX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOGIX
Ранг доходности на риск AOGIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOGIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOGIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOGIX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOGIXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.92

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.37

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.08

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

4.80

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOGIX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOGIX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOGIX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOGIXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.92

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.65

-0.14

Корреляция

Корреляция между AOGIX и TSAIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOGIX и TSAIX

Дивидендная доходность AOGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности TSAIX в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOGIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive		8.82%8.64%2.60%2.12%11.69%10.35%9.37%12.98%9.78%1.44%4.35%10.54%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.84%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок AOGIX и TSAIX

Максимальная просадка AOGIX за все время составила -46.90%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOGIX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOGIXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.90%

-34.58%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-11.72%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-28.28%

+3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.68%

-34.58%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-10.28%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-4.96%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.77%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AOGIX и TSAIX

American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеют волатильность 5.10% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOGIXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.29%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

9.81%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

17.09%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

16.15%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

17.59%

-3.87%