PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOGIX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOGIX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

AOGIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AOGIX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOGIX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOGIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive		-1.99%14.77%12.26%15.18%-17.29%13.87%18.17%23.79%-5.69%16.89%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, AOGIX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции AOGIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.90% против 3.00% соответственно.

AOGIX

1 день
2.26%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-0.40%
1 год
13.39%
3 года*
11.19%
5 лет*
5.46%
10 лет*
8.90%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с AOGIX:
AOGIX с RHIAOGIX с VTSAXAOGIX с FZROXAOGIX с VGTAOGIX с SCHFAOGIX с TWHIXAOGIX с TIBIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с MAPOXSCLAX с AMBFX

Сравнение комиссий AOGIX и SCLAX

AOGIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
AOGIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive

Доходность на риск

AOGIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOGIX
Ранг доходности на риск AOGIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOGIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOGIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOGIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOGIXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.96

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.75

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.24

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

9.02

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOGIX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOGIX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOGIX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOGIXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.96

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.01

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.10

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.96

-0.44

Корреляция

Корреляция между AOGIX и SCLAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOGIX и SCLAX

Дивидендная доходность AOGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOGIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive		8.82%8.64%2.60%2.12%11.69%10.35%9.37%12.98%9.78%1.44%4.35%10.54%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок AOGIX и SCLAX

Максимальная просадка AOGIX за все время составила -46.90%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOGIX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOGIXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.90%

-5.59%

-41.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-2.32%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-5.59%

-19.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.68%

-5.59%

-24.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-1.84%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-1.15%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.58%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AOGIX и SCLAX

American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что AOGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOGIXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

1.19%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

2.01%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

2.66%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

3.07%

+9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

2.75%

+10.97%