PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOFIX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOFIX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

AOFIX управляется Alger. Фонд был запущен 3 мар. 2008 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AOFIX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOFIX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		-7.57%6.96%13.76%9.88%-37.62%-14.06%53.29%24.16%14.16%26.67%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		7.37%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, AOFIX показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 7.37%.

AOFIX

1 день
5.26%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-5.03%
1 год
19.45%
3 года*
6.12%
5 лет*
-7.41%
10 лет*
8.19%

NEAIX

1 день
-3.89%
1 месяц
-11.55%
С начала года
7.37%
6 месяцев
9.68%
1 год
54.55%
3 года*
25.66%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Small Cap Focus Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с AOFIX:
AOFIX с VIGAXAOFIX с IWOAOFIX с SSCPXAOFIX с ALAFXAOFIX с SPECXAOFIX с ALVOXAOFIX с EMCAX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с WBSIXNEAIX с LADYXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий AOFIX и NEAIX

AOFIX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund

Доходность на риск

AOFIX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOFIX
Ранг доходности на риск AOFIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOFIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOFIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOFIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOFIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOFIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOFIX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOFIXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.89

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.45

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

3.57

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

12.81

-9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOFIX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOFIX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOFIX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOFIXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.89

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.64

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.72

-0.48

Корреляция

Корреляция между AOFIX и NEAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOFIX и NEAIX

AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

TTM202520242023202220212020201920182017
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.94%0.00%2.36%0.85%0.00%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.88%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%

Просадки

Сравнение просадок AOFIX и NEAIX

Максимальная просадка AOFIX за все время составила -60.19%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOFIX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOFIXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.19%

-35.93%

-24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-13.98%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.64%

-35.93%

-19.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.40%

-11.55%

-31.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.25%

-8.73%

-10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

3.89%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AOFIX и NEAIX

Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеют волатильность 11.04% и 10.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOFIXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

10.98%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

19.41%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.79%

28.68%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.91%

24.28%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

24.42%

+1.73%