Сравнение AOFIX с JANIX
AOFIX (Alger Small Cap Focus Fund) and JANIX (Janus Henderson Triton Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, AOFIX returned 9.85%/yr vs 10.87%/yr for JANIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AOFIX charges 1.14%/yr vs 0.78%/yr for JANIX.
Доходность
Сравнение доходности AOFIX и JANIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AOFIX показывает доходность 14.40%, а JANIX немного ниже – 13.87%. За последние 10 лет акции AOFIX уступали акциям JANIX по среднегодовой доходности: 9.85% против 10.87% соответственно.
AOFIX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- -4.43%
- 10 лет*
- 9.85%
JANIX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.87%
Сравнение доходности по годам AOFIX и JANIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOFIX Alger Small Cap Focus Fund | 14.40% | 6.96% | 13.76% | 9.88% | -37.62% | -14.06% | 53.29% | 24.16% | 14.16% | 27.72% |
JANIX Janus Henderson Triton Fund | 13.87% | 9.66% | 10.40% | 14.68% | -23.65% | 6.76% | 28.56% | 28.42% | -5.15% | 27.01% |
Correlation
The correlation between AOFIX and JANIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2008 г. | 0.90 |
The correlation between AOFIX and JANIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOFIX vs. JANIX — Ранг доходности на риск
AOFIX
JANIX
Сравнение AOFIX c JANIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOFIX | JANIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.31 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 9.44 | -3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOFIX и JANIX
Максимальная просадка AOFIX за все время составила -60.19%, примерно равная максимальной просадке JANIX в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOFIX и JANIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOFIX | JANIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -62.76% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.88% | -11.05% | -8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -23.89% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.64% | -31.80% | -23.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.19% | -39.70% | -20.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.94% | -1.02% | -28.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -10.01% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 2.70% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOFIX и JANIX
Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Janus Henderson Triton Fund (JANIX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что AOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOFIX | JANIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 5.80% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 13.24% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 16.75% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.22% | 19.73% | +8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 20.60% | +5.79% |
Сравнение комиссий AOFIX и JANIX
AOFIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии JANIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOFIX и JANIX
AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JANIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOFIX Alger Small Cap Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.94% | 0.00% | 2.36% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JANIX Janus Henderson Triton Fund | 9.87% | 11.23% | 7.57% | 7.15% | 6.24% | 20.40% | 4.12% | 4.26% | 7.50% | 5.08% | 2.74% | 7.76% |
Часто задаваемые вопросы
AOFIX and JANIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOFIX has higher volatility (8.56%) compared to JANIX (5.80%). In terms of maximum drawdown, AOFIX dropped -60.19% vs JANIX's -62.76%.
JANIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOFIX и JANIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор