PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOFIX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOFIX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

AOFIX управляется Alger. Фонд был запущен 3 мар. 2008 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AOFIX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOFIX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		-7.57%6.96%13.76%9.88%-37.62%-14.06%53.29%24.16%14.16%27.72%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, AOFIX показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции AOFIX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 8.19% против 20.60% соответственно.

AOFIX

1 день
5.26%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-5.03%
1 год
19.45%
3 года*
6.12%
5 лет*
-7.41%
10 лет*
8.19%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Small Cap Focus Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с AOFIX:
AOFIX с VIGAXAOFIX с IWOAOFIX с SSCPXAOFIX с ALAFXAOFIX с ALVOXAOFIX с SPECXAOFIX с ETEGX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий AOFIX и DMCRX

AOFIX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund

Доходность на риск

AOFIX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOFIX
Ранг доходности на риск AOFIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOFIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOFIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOFIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOFIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOFIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOFIX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOFIXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

2.06

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.60

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

3.73

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

12.46

-9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOFIX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOFIX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOFIX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOFIXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.06

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.16

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.61

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.54

-0.29

Корреляция

Корреляция между AOFIX и DMCRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOFIX и DMCRX

AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.94%0.00%2.36%0.85%0.00%0.00%0.00%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок AOFIX и DMCRX

Максимальная просадка AOFIX за все время составила -60.19%, примерно равная максимальной просадке DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOFIX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOFIXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.19%

-59.16%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-15.46%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.64%

-59.16%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.19%

-59.16%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.40%

-10.79%

-32.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.25%

-20.35%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

4.62%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AOFIX и DMCRX

Текущая волатильность для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) составляет 11.04%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что AOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOFIXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

12.40%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

23.15%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.79%

31.42%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.91%

39.55%

-11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

33.88%

-7.73%