PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOFIX с ALFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOFIX с ALFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOFIX (Alger Small Cap Focus Fund) and ALFAX (Lord Abbett Alpha Strategy Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, AOFIX returned 9.08%/yr vs 10.49%/yr for ALFAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AOFIX charges 1.14%/yr vs 1.40%/yr for ALFAX.

Доходность

Сравнение доходности AOFIX и ALFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOFIX показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у ALFAX с доходностью 18.47%. За последние 10 лет акции AOFIX уступали акциям ALFAX по среднегодовой доходности: 9.08% против 10.49% соответственно.

AOFIX

1 день
-0.08%
1 месяц
4.26%
С начала года
9.56%
6 месяцев
5.14%
1 год
28.55%
3 года*
12.42%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
9.08%

ALFAX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.22%
С начала года
18.47%
6 месяцев
17.29%
1 год
32.20%
3 года*
15.66%
5 лет*
5.07%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOFIX и ALFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		9.56%6.96%13.76%9.88%-37.62%-14.06%53.29%24.16%14.16%27.72%
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		18.47%8.80%13.18%13.92%-23.50%15.01%26.16%24.95%-9.72%20.61%

Correlation

The correlation between AOFIX and ALFAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2008 г.

0.89

The correlation between AOFIX and ALFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Small Cap Focus Fund

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Часто сравнивают с AOFIX:
AOFIX с IWOAOFIX с VIGAXAOFIX с SSCPXAOFIX с ETEGXAOFIX с EMCAXAOFIX с SPECXAOFIX с ALAFX
Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с QAIALFAX с NEAIXALFAX с VBITXALFAX с LUBYXALFAX с PTTRXALFAX с ETEGXALFAX с NEAGX

Доходность на риск

AOFIX vs. ALFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOFIX
Ранг доходности на риск AOFIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOFIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOFIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOFIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOFIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOFIX c ALFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOFIXALFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.94

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.76

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.17

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

12.20

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOFIX vs. ALFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOFIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа ALFAX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOFIX и ALFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOFIXALFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.94

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.26

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.51

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.43

-0.15

Просадки

Сравнение просадок AOFIX и ALFAX

Максимальная просадка AOFIX за все время составила -60.19%, что больше максимальной просадки ALFAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOFIX и ALFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOFIXALFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.19%

-57.11%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-10.31%

-9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.97%

-25.01%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.64%

-33.88%

-21.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.19%

-40.29%

-19.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.91%

-0.50%

-32.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.42%

-12.87%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

2.67%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AOFIX и ALFAX

Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что AOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOFIXALFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

5.82%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

13.06%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.74%

16.86%

+8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

19.86%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.31%

20.72%

+5.59%

Сравнение комиссий AOFIX и ALFAX

AOFIX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии ALFAX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOFIX и ALFAX

AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		4.48%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.94%0.00%2.36%0.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOFIX and ALFAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOFIX has higher volatility (8.34%) compared to ALFAX (5.82%). In terms of maximum drawdown, AOFIX dropped -60.19% vs ALFAX's -57.11%.

ALFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOFIX и ALFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор