PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANZGY с CI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ANZGY с CI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ANZGY (ANZ Group Holdings Limited) and CI (Cigna Corporation) are both stocks. ANZGY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CI operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 3 years, ANZGY returned 22.40%/yr vs 5.21%/yr for CI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANZGY и CI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ANZ Group Holdings Limited (ANZGY) и Cigna Corporation (CI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANZGY показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у CI с доходностью 6.37%.

ANZGY

1 день
-4.06%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
3.06%
1 год
28.25%
3 года*
22.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

CI

1 день
3.14%
1 месяц
3.25%
С начала года
6.37%
6 месяцев
10.29%
1 год
-4.86%
3 года*
5.21%
5 лет*
4.73%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANZGY и CI

2026 (YTD)202520242023
ANZGY
ANZ Group Holdings Limited		-0.13%44.80%5.39%18.29%
CI
Cigna Corporation		6.37%1.72%-6.27%-5.15%

Correlation

The correlation between ANZGY and CI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2023 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANZGY:

$74.89B

CI:

$76.43B

EPS

ANZGY:

$3.41

CI:

$23.59

Коэффициент P/E

ANZGY:

6.95

CI:

12.27

Коэффициент P/S

ANZGY:

0.87

CI:

0.28

Коэффициент P/B

ANZGY:

1.06

CI:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

ANZGY:

$83.36B

CI:

$277.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANZGY:

$41.49B

CI:

$19.38B

EBITDA (12 мес.)

ANZGY:

$9.81B

CI:

$10.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ANZ Group Holdings Limited

Cigna Corporation

Часто сравнивают с ANZGY:
ANZGY с VOOANZGY с AMATANZGY с CATANZGY с AEMANZGY с APLDANZGY с BRK-BANZGY с DIA
Часто сравнивают с CI:
CI с HUMCI с CBCI с CTASCI с MCKCI с UNHCI с SPYCI с MELI

Доходность на риск

ANZGY vs. CI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANZGY
Ранг доходности на риск ANZGY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANZGY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANZGY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANZGY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANZGY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANZGY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CI
Ранг доходности на риск CI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANZGY c CI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANZ Group Holdings Limited (ANZGY) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANZGYCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-0.15

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
0.03

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.00

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.18

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

-0.34

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANZGY vs. CI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANZGY на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа CI равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANZGY и CI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANZGYCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

-0.15

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.34

+0.46

Просадки

Сравнение просадок ANZGY и CI

Максимальная просадка ANZGY за все время составила -25.20%, что меньше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANZGY и CI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANZGYCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.20%

-84.34%

+59.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.71%

-26.54%

+9.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-32.10%

+6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.71%

-18.21%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-18.82%

+12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

14.51%

-8.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ANZGY и CI

Текущая волатильность для ANZ Group Holdings Limited (ANZGY) составляет 6.73%, в то время как у Cigna Corporation (CI) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что ANZGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANZGYCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

9.35%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.10%

18.86%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.12%

33.18%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.55%

28.43%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

30.75%

-7.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANZGY и CI

Дивидендная доходность ANZGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности CI в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANZGY
ANZ Group Holdings Limited		4.81%4.36%6.22%6.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CI
Cigna Corporation		2.12%2.19%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANZGY и CI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANZ Group Holdings Limited и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
30.93B
68.49B
(ANZGY) Общая выручка
(CI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ANZGY и CI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ANZ Group Holdings Limited и Cigna Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
35.6%
0
Активы портфеля
ANZGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANZ Group Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 11.00B при выручке в 30.93B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

CI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ANZGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANZ Group Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 30.93B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

CI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

ANZGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANZ Group Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 3.58B при выручке в 30.93B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

CI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

Часто задаваемые вопросы

ANZGY and CI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CI has higher volatility (9.35%) compared to ANZGY (6.73%). In terms of maximum drawdown, ANZGY dropped -25.20% vs CI's -84.34%.

ANZGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANZGY и CI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор