PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANXU.L с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANXU.L с LLY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ANXU.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) is Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while LLY (Eli Lilly and Company) is a stock. Over the past 10 years, ANXU.L returned 21.68%/yr vs 33.45%/yr for LLY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANXU.L и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANXU.L показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции ANXU.L уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 21.68% против 33.45% соответственно.

ANXU.L

1 день
3.02%
1 месяц
0.06%
С начала года
16.81%
6 месяцев
18.06%
1 год
36.71%
3 года*
26.40%
5 лет*
16.87%
10 лет*
21.68%

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
12.74%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
39.26%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANXU.L и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		16.81%19.86%26.74%56.50%-33.24%27.99%48.47%39.48%-1.06%32.58%
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between ANXU.L and LLY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2010 г.

0.27

The correlation between ANXU.L and LLY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с ANXU.L:
ANXU.L с CNDX.ASANXU.L с EQQQ.DEANXU.L с QQQMANXU.L с QQQANXU.L с RACE.MIANXU.L с 10AJ.DEANXU.L с DAPP.L
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

ANXU.L vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANXU.L
Ранг доходности на риск ANXU.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXU.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXU.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXU.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXU.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANXU.L c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANXU.LLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.07

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.62

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

1.72

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

4.28

+7.03

ANXU.L vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANXU.L на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANXU.L и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANXU.L и LLY

Максимальная просадка ANXU.L за все время составила -35.13%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXU.L и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANXU.LLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.13%

-68.24%

+33.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-23.64%

+12.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.45%

-34.48%

+12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

-34.48%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.13%

-34.48%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-2.41%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-19.21%

+14.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

9.49%

-6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ANXU.L и LLY

Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) составляет 6.29%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что ANXU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANXU.LLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

9.27%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

27.16%

-14.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

38.01%

-21.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

32.46%

-11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

30.19%

-10.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANXU.L и LLY

ANXU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Часто задаваемые вопросы

ANXU.L and LLY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANXU.L и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор