Сравнение ANWFX с GAOAX
ANWFX (American Funds New Perspective Fund Class F-2) and GAOAX (JPMorgan Global Allocation Fund A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, ANWFX returned 13.64%/yr vs 6.42%/yr for GAOAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ANWFX charges 0.51%/yr vs 1.04%/yr for GAOAX.
Доходность
Сравнение доходности ANWFX и GAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANWFX показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции ANWFX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 13.64% против 6.42% соответственно.
ANWFX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 13.64%
GAOAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 6.42%
Сравнение доходности по годам ANWFX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANWFX American Funds New Perspective Fund Class F-2 | 6.82% | 21.60% | 16.98% | 24.93% | -25.76% | 17.88% | 33.71% | 30.36% | -5.79% | 29.13% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 4.65% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Correlation
The correlation between ANWFX and GAOAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2013 г. | 0.93 |
The correlation between ANWFX and GAOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANWFX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
ANWFX
GAOAX
Сравнение ANWFX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANWFX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.65 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 6.58 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANWFX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.25 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ANWFX и GAOAX
Максимальная просадка ANWFX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANWFX и GAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANWFX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -29.02% | -20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -8.95% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.90% | -10.87% | -7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -29.02% | -5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -29.02% | -5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.77% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -5.96% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.24% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANWFX и GAOAX
American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что ANWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANWFX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.94% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 7.99% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 9.73% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 11.10% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 10.88% | +6.94% |
Сравнение комиссий ANWFX и GAOAX
ANWFX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANWFX и GAOAX
Дивидендная доходность ANWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности GAOAX в 9.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANWFX American Funds New Perspective Fund Class F-2 | 6.38% | 6.81% | 5.38% | 5.60% | 4.42% | 7.25% | 4.35% | 3.90% | 7.88% | 5.72% | 4.14% | 6.39% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 9.22% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ANWFX and GAOAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ANWFX has higher volatility (3.98%) compared to GAOAX (2.94%). In terms of maximum drawdown, ANWFX dropped -49.65% vs GAOAX's -29.02%.
GAOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANWFX и GAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор