PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANVIX с DRGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANVIX с DRGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) и Virtus Technology Fund (DRGTX).

ANVIX управляется Allianz. Фонд был запущен 8 мая 2000 г.. DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности ANVIX и DRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANVIX и DRGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund		-0.11%6.78%6.28%17.92%-14.81%26.52%2.29%25.03%-9.38%21.36%
DRGTX
Virtus Technology Fund		-10.77%25.10%35.67%65.59%-42.58%12.14%70.02%29.46%5.06%47.17%

Доходность по периодам

С начала года, ANVIX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у DRGTX с доходностью -10.77%. За последние 10 лет акции ANVIX уступали акциям DRGTX по среднегодовой доходности: 8.79% против 19.41% соответственно.

ANVIX

1 день
2.41%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.65%
1 год
7.52%
3 года*
8.86%
5 лет*
5.89%
10 лет*
8.79%

DRGTX

1 день
4.59%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-9.41%
1 год
29.10%
3 года*
26.09%
5 лет*
9.88%
10 лет*
19.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Large-Cap Value Fund

Virtus Technology Fund

Часто сравнивают с ANVIX:
ANVIX с IWXANVIX с VTVANVIX с vlxvxANVIX с VLXVXANVIX с AZBIXANVIX с AZNIXANVIX с DRMCX
Часто сравнивают с DRGTX:
DRGTX с RAGHXDRGTX с PRGTXDRGTX с FNILXDRGTX с FITLXDRGTX с VWUAXDRGTX с IGVDRGTX с TDV

Сравнение комиссий ANVIX и DRGTX

ANVIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DRGTX в 1.16%.

DRGTX
Virtus Technology Fund
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

ANVIX vs. DRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANVIX
Ранг доходности на риск ANVIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANVIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANVIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANVIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANVIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANVIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DRGTX
Ранг доходности на риск DRGTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANVIX c DRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANVIXDRGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.06

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.65

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.44

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

4.61

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANVIX vs. DRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANVIX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа DRGTX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANVIX и DRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANVIXDRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.06

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.35

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.73

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.11

Корреляция

Корреляция между ANVIX и DRGTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANVIX и DRGTX

Дивидендная доходность ANVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности DRGTX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund		10.44%10.78%2.80%7.28%20.66%6.43%1.43%3.54%2.02%1.89%2.13%2.26%
DRGTX
Virtus Technology Fund		2.81%2.51%0.00%0.00%18.86%28.27%16.84%17.12%21.77%16.26%5.15%15.96%

Просадки

Сравнение просадок ANVIX и DRGTX

Максимальная просадка ANVIX за все время составила -62.48%, что меньше максимальной просадки DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANVIX и DRGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANVIXDRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-83.33%

+20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-20.78%

+7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.67%

-49.05%

+25.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

-49.05%

+10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-17.15%

+12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-30.10%

+20.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

6.51%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ANVIX и DRGTX

Текущая волатильность для Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) составляет 4.51%, в то время как у Virtus Technology Fund (DRGTX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что ANVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANVIXDRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

8.86%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

17.52%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

29.29%

-11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

28.45%

-11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

26.74%

-8.46%