PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANVIX с AWTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANVIX с AWTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) и Virtus Water Fund (AWTAX).

ANVIX управляется Allianz. Фонд был запущен 8 мая 2000 г.. AWTAX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ANVIX и AWTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANVIX и AWTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund		-0.11%6.78%6.28%17.92%-14.81%26.52%2.29%25.03%-9.38%21.36%
AWTAX
Virtus Water Fund		-1.16%11.87%5.25%11.99%-21.01%25.39%16.68%32.78%-12.50%21.99%

Доходность по периодам

С начала года, ANVIX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у AWTAX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции ANVIX превзошли акции AWTAX по среднегодовой доходности: 8.79% против 7.91% соответственно.

ANVIX

1 день
2.41%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.65%
1 год
7.52%
3 года*
8.86%
5 лет*
5.89%
10 лет*
8.79%

AWTAX

1 день
1.84%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-3.01%
1 год
8.80%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.92%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Large-Cap Value Fund

Virtus Water Fund

Часто сравнивают с ANVIX:
ANVIX с IWXANVIX с VTVANVIX с vlxvxANVIX с VLXVXANVIX с AZBIXANVIX с AZNIXANVIX с DRMCX
Часто сравнивают с AWTAX:
AWTAX с VFIAXAWTAX с FSUTXAWTAX с PAXDXAWTAX с DRMCXAWTAX с ASHIXAWTAX с DHIVXAWTAX с PGWCX

Сравнение комиссий ANVIX и AWTAX

ANVIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AWTAX в 1.22%.

AWTAX
Virtus Water Fund
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

ANVIX vs. AWTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANVIX
Ранг доходности на риск ANVIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANVIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANVIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANVIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANVIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANVIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AWTAX
Ранг доходности на риск AWTAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANVIX c AWTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANVIXAWTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.63

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.98

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.86

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

2.88

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANVIX vs. AWTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANVIX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа AWTAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANVIX и AWTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANVIXAWTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.63

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.23

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.32

+0.07

Корреляция

Корреляция между ANVIX и AWTAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANVIX и AWTAX

Дивидендная доходность ANVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что меньше доходности AWTAX в 12.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund		10.44%10.78%2.80%7.28%20.66%6.43%1.43%3.54%2.02%1.89%2.13%2.26%
AWTAX
Virtus Water Fund		12.07%11.93%7.78%3.30%0.42%7.72%1.61%2.98%3.71%2.43%0.99%0.38%

Просадки

Сравнение просадок ANVIX и AWTAX

Максимальная просадка ANVIX за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки AWTAX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANVIX и AWTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANVIXAWTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-54.12%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-10.95%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.67%

-30.85%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

-32.78%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-8.62%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-9.92%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.28%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ANVIX и AWTAX

Текущая волатильность для Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) составляет 4.51%, в то время как у Virtus Water Fund (AWTAX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что ANVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANVIXAWTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.36%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

9.12%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

14.79%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

17.12%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

17.27%

+1.01%