PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANNPX с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANNPX с AVUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).

ANNPX управляется Allianz. Фонд был запущен 18 апр. 1993 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ANNPX и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANNPX и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ANNPX
Virtus Convertible Fund		2.37%22.50%14.13%8.39%-18.65%4.96%55.99%7.11%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.33%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.87%

Доходность по периодам

С начала года, ANNPX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 0.33%.

ANNPX

1 день
2.57%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.37%
6 месяцев
4.52%
1 год
29.42%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.23%
10 лет*
12.90%

AVUS

1 день
0.66%
1 месяц
-3.83%
С начала года
0.33%
6 месяцев
3.26%
1 год
22.03%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible Fund

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с ANNPX:
ANNPX с CVMIXANNPX с BNDANNPX с LCFYXANNPX с AVDVANNPX с VWOANNPX с VEAANNPX с BIV
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с DFAUAVUS с AVLVAVUS с VV

Сравнение комиссий ANNPX и AVUS

ANNPX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

ANNPX
Virtus Convertible Fund
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF

Доходность на риск

ANNPX vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANNPX
Ранг доходности на риск ANNPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANNPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANNPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANNPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANNPX c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANNPXAVUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.18

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.74

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

1.73

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.22

8.49

+7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANNPX vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANNPX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа AVUS равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANNPX и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANNPXAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.18

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.65

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.70

-0.18

Корреляция

Корреляция между ANNPX и AVUS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANNPX и AVUS

Дивидендная доходность ANNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности AVUS в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANNPX
Virtus Convertible Fund		11.00%11.32%2.31%2.56%1.55%20.74%6.94%5.12%18.79%23.47%2.88%10.63%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.03%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ANNPX и AVUS

Максимальная просадка ANNPX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANNPX и AVUS.

Загрузка...

Показатели просадок

ANNPXAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-37.04%

-18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-13.01%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-22.19%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-4.62%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-5.21%

-12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.64%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ANNPX и AVUS

Virtus Convertible Fund (ANNPX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ANNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANNPXAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.35%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

9.74%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

18.81%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

17.32%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

21.04%

-7.57%