PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANNPX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANNPX с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANNPX (Virtus Convertible Fund) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both funds - ANNPX is a Convertible Bonds fund managed by Allianz, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, ANNPX returned 9.07%/yr vs 13.84%/yr for AVDV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ANNPX charges 0.71%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности ANNPX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANNPX показывает доходность 21.03%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

ANNPX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.12%
С начала года
21.03%
6 месяцев
20.04%
1 год
43.88%
3 года*
21.23%
5 лет*
9.07%
10 лет*
14.52%

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANNPX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ANNPX
Virtus Convertible Fund		21.03%22.50%14.13%8.39%-18.65%4.96%55.99%7.11%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between ANNPX and AVDV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.64

The correlation between ANNPX and AVDV shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ANNPX:
ANNPX с CVMIXANNPX с LCFYXANNPX с BNDANNPX с SRLNANNPX с VOOANNPX с VEAANNPX с VWO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

ANNPX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANNPX
Ранг доходности на риск ANNPX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANNPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANNPX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANNPX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANNPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANNPX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANNPXAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
2.87

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
3.80

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.52

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.26

3.38

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.68

13.70

+13.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANNPX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANNPX на текущий момент составляет 3.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANNPX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANNPXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

2.87

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.80

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ANNPX и AVDV

Максимальная просадка ANNPX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANNPX и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANNPXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-43.01%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-13.19%

+6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.67%

-14.17%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-28.08%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.83%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-6.77%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.24%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ANNPX и AVDV

Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 4.69% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANNPXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.79%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

13.07%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

15.54%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

17.29%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

19.72%

-6.13%

Сравнение комиссий ANNPX и AVDV

ANNPX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANNPX и AVDV

Дивидендная доходность ANNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANNPX
Virtus Convertible Fund		9.30%11.32%2.31%2.56%1.55%20.74%6.94%5.12%18.79%23.47%2.88%10.63%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ANNPX and AVDV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (4.79%) compared to ANNPX (4.69%). In terms of maximum drawdown, ANNPX dropped -55.61% vs AVDV's -43.01%.

ANNPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANNPX и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор