PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANGLX с RA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANGLX с RA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ANGLX (Angel Oak Multi-Strategy Income Fund) and RA (Brookfield Real Assets Income Fund Inc.) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, ANGLX returned 1.45%/yr vs 0.80%/yr for RA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ANGLX charges 1.21%/yr vs 2.76%/yr for RA.

Доходность

Сравнение доходности ANGLX и RA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANGLX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у RA с доходностью 2.56%.

ANGLX

1 день
0.23%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.23%
1 год
7.16%
3 года*
6.94%
5 лет*
1.45%
10 лет*
2.52%

RA

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.80%
С начала года
2.56%
6 месяцев
1.77%
1 год
9.08%
3 года*
2.29%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANGLX и RA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		1.97%7.45%7.60%4.06%-14.00%4.26%-1.99%4.73%2.62%5.47%
RA
Brookfield Real Assets Income Fund Inc.		2.56%8.32%15.87%-9.02%-13.47%32.35%-4.17%24.89%-9.15%15.99%

Correlation

The correlation between ANGLX and RA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2016 г.

0.10

The correlation between ANGLX and RA shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Multi-Strategy Income Fund

Brookfield Real Assets Income Fund Inc.

Часто сравнивают с ANGLX:
ANGLX с CIONANGLX с VGSTXANGLX с EIRRXANGLX с ABRANGLX с SWRSXANGLX с IVVANGLX с PIMIX
Часто сравнивают с RA:
RA с KIORA с CBRDXRA с TQPAXRA с JMMRA с EVGRA с CBLDXRA с ARDC

Доходность на риск

ANGLX vs. RA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANGLX
Ранг доходности на риск ANGLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGLX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGLX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RA
Ранг доходности на риск RA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RA: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANGLX c RA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANGLXRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
1.08

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.53
1.61

+4.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

1.21

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

1.36

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.87

3.92

+16.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANGLX vs. RA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANGLX на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа RA равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGLX и RA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANGLXRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

1.08

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.05

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.28

+1.00

Просадки

Сравнение просадок ANGLX и RA

Максимальная просадка ANGLX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки RA в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGLX и RA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANGLXRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-50.66%

+34.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-6.73%

+5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.59%

-28.42%

+26.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-30.83%

+16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.95%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-8.09%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

2.32%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ANGLX и RA

Текущая волатильность для Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) составляет 0.87%, в то время как у Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что ANGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANGLXRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.26%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

6.63%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

8.44%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

17.60%

-14.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

20.65%

-17.35%

Сравнение комиссий ANGLX и RA

ANGLX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии RA в 2.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGLX и RA

Дивидендная доходность ANGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности RA в 11.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		5.17%5.41%5.89%4.78%3.69%4.69%4.38%4.53%4.70%4.97%5.83%6.74%
RA
Brookfield Real Assets Income Fund Inc.		11.15%10.93%10.63%16.74%14.79%11.31%13.39%11.19%12.52%10.22%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ANGLX and RA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RA has higher volatility (2.26%) compared to ANGLX (0.87%). In terms of maximum drawdown, ANGLX dropped -16.40% vs RA's -50.66%.

ANGLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANGLX и RA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор