PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RA с PPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RA с PPT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RA (Brookfield Real Assets Income Fund Inc.) and PPT (Putnam Premier Income Trust) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, RA returned 1.11%/yr vs 2.53%/yr for PPT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RA и PPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA) и Putnam Premier Income Trust (PPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RA показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у PPT с доходностью 1.28%.

RA

1 день
0.23%
1 месяц
3.89%
6 месяцев
5.32%
С начала года
6.61%
1 год
8.29%
3 года*
2.61%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

PPT

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
-0.40%
С начала года
1.28%
1 год
2.82%
3 года*
7.91%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RA и PPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RA
Brookfield Real Assets Income Fund Inc.		6.61%8.32%15.87%-9.02%-13.47%32.35%-4.17%24.89%-9.15%15.99%
PPT
Putnam Premier Income Trust		1.28%8.39%8.80%7.43%-7.75%-1.72%-6.54%25.53%-6.36%13.78%

Correlation

The correlation between RA and PPT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2016 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Real Assets Income Fund Inc.

Putnam Premier Income Trust

Часто сравнивают с RA:
RA с KIORA с ANGLXRA с EVGRA с CBRDXRA с JMMRA с TQPAXRA с CBLDX
Часто сравнивают с PPT:
PPT с PFLPPT с PIMPPT с PCFPPT с JMMPPT с MMTPPT с EVGPPT с RFXIX

Доходность на риск

RA vs. PPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RA
Ранг доходности на риск RA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RA: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PPT
Ранг доходности на риск PPT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RA c PPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA) и Putnam Premier Income Trust (PPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RAPPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.31

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
0.51

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

0.56

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

1.22

+2.13

RA vs. PPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RA на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа PPT равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RA и PPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RA и PPT

Максимальная просадка RA за все время составила -50.66%, примерно равная максимальной просадке PPT в -49.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RA и PPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAPPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-49.76%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-5.05%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.42%

-9.10%

-19.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-17.46%

-13.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-3.17%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-11.21%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.32%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RA и PPT

Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA) и Putnam Premier Income Trust (PPT) имеют волатильность 1.84% и 1.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAPPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.88%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

6.75%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

9.28%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

11.88%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

14.44%

+6.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RA и PPT

Дивидендная доходность RA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности PPT в 9.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPT
Putnam Premier Income Trust		9.10%8.81%8.76%8.74%8.60%7.31%8.84%7.73%6.84%5.85%6.28%6.30%
RA
Brookfield Real Assets Income Fund Inc.		10.93%10.93%10.63%16.74%14.79%11.31%13.39%11.19%12.52%10.22%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RA and PPT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPT has higher volatility (1.88%) compared to RA (1.84%). In terms of maximum drawdown, RA dropped -50.66% vs PPT's -49.76%.

RA currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RA и PPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор