Сравнение ANF с TREX
ANF (Abercrombie & Fitch Co.) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. ANF operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, ANF returned 18.24%/yr vs 15.39%/yr for TREX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANF и TREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANF показывает доходность -33.53%, что значительно ниже, чем у TREX с доходностью 26.60%. За последние 10 лет акции ANF превзошли акции TREX по среднегодовой доходности: 18.24% против 15.39% соответственно.
ANF
- 1 день
- 5.22%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- -33.53%
- 6 месяцев
- -16.30%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 34.69%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 18.24%
TREX
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- 10.47%
- С начала года
- 26.60%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- -22.20%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение доходности по годам ANF и TREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | -33.53% | -15.79% | 69.43% | 285.07% | -34.22% | 71.07% | 19.48% | -9.74% | 19.24% | 54.15% |
TREX Trex Company, Inc. | 26.60% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
Correlation
The correlation between ANF and TREX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г. | 0.27 |
The correlation between ANF and TREX shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANF:
$3.82B
TREX:
$4.67B
ANF:
$10.45
TREX:
$1.80
ANF:
8.01
TREX:
24.73
ANF:
0.00
TREX:
67.97
ANF:
0.75
TREX:
4.02
ANF:
2.85
TREX:
4.69
ANF:
$5.28B
TREX:
$1.18B
ANF:
$2.56B
TREX:
$461.26M
ANF:
$727.85M
TREX:
$308.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANF vs. TREX — Ранг доходности на риск
ANF
TREX
Сравнение ANF c TREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANF | TREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.40 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -0.63 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANF | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.44 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.32 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.26 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ANF и TREX
Максимальная просадка ANF за все время составила -86.59%, примерно равная максимальной просадке TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANF и TREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANF | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -90.53% | +3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.65% | -56.01% | +10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.89% | -69.90% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.93% | -78.58% | +8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.45% | -78.58% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.50% | -68.43% | +11.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.90% | -38.75% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 35.39% | -11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANF и TREX
Abercrombie & Fitch Co. (ANF) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Trex Company, Inc. (TREX) с волатильностью 13.86%. Это указывает на то, что ANF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANF | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 13.86% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.85% | 27.03% | +11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.65% | 50.53% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.05% | 47.19% | +13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.99% | 46.39% | +14.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANF и TREX
Ни ANF, ни TREX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 4.63% | 3.99% | 4.59% | 6.67% | 2.96% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANF и TREX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abercrombie & Fitch Co. и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANF и TREX
ANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
ANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила об операционной прибыли в -2.76M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
ANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о чистой прибыли в 67.13M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
ANF and TREX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANF has higher volatility (17.20%) compared to TREX (13.86%). In terms of maximum drawdown, ANF dropped -86.59% vs TREX's -90.53%.
ANF currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANF и TREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор