PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ANF с NTRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ANF с NTRA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ANF (Abercrombie & Fitch Co.) and NTRA (Natera, Inc.) are both stocks. ANF operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while NTRA operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, ANF returned 19.39%/yr vs 35.80%/yr for NTRA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANF и NTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и Natera, Inc. (NTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANF показывает доходность -22.64%, что значительно ниже, чем у NTRA с доходностью 17.78%. За последние 10 лет акции ANF уступали акциям NTRA по среднегодовой доходности: 19.39% против 35.80% соответственно.

ANF

1 день
0.19%
1 месяц
9.33%
6 месяцев
-9.52%
С начала года
-22.64%
1 год
8.65%
3 года*
37.54%
5 лет*
19.44%
10 лет*
19.39%

NTRA

1 день
-2.72%
1 месяц
22.59%
6 месяцев
12.27%
С начала года
17.78%
1 год
81.83%
3 года*
76.29%
5 лет*
18.99%
10 лет*
35.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANF и NTRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		-22.64%-15.79%69.43%285.07%-34.22%71.07%19.48%-9.74%19.24%54.15%
NTRA
Natera, Inc.		17.78%44.72%152.71%55.94%-56.99%-6.16%195.40%141.33%55.28%-23.23%

Correlation

The correlation between ANF and NTRA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г.

0.16

The correlation between ANF and NTRA shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANF:

$4.33B

NTRA:

$38.64B

EPS

ANF:

$10.45

NTRA:

-$1.63

Коэффициент P/S

ANF:

0.87

NTRA:

14.94

Коэффициент P/B

ANF:

3.32

NTRA:

21.52

Общая выручка (12 мес.)

ANF:

$5.28B

NTRA:

$2.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANF:

$2.56B

NTRA:

$1.63B

EBITDA (12 мес.)

ANF:

$727.85M

NTRA:

-$294.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abercrombie & Fitch Co.

Natera, Inc.

Часто сравнивают с ANF:
ANF с AEOANF с BOOTANF с SPYANF с AMRANF с POWLANF с LLYANF с GHM
Часто сравнивают с NTRA:
NTRA с SRPTNTRA с VERUNTRA с SPYNTRA с METANTRA с IYWNTRA с LLYNTRA с AVGO

Доходность на риск

ANF vs. NTRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANF
Ранг доходности на риск ANF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANF: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANF: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NTRA
Ранг доходности на риск NTRA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTRA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTRA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTRA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTRA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTRA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANF c NTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и Natera, Inc. (NTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANFNTRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.87

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
2.36

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

2.92

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

6.60

-6.27

ANF vs. NTRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANF на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа NTRA равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANF и NTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANF и NTRA

Максимальная просадка ANF за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки NTRA в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANF и NTRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANFNTRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.59%

-77.74%

-8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.65%

-28.20%

-17.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.89%

-39.94%

-25.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.93%

-77.74%

+7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.45%

-77.74%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.38%

-4.92%

-44.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.93%

-33.20%

-9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.03%

12.51%

+13.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ANF и NTRA

Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и Natera, Inc. (NTRA) имеют волатильность 12.77% и 13.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANFNTRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.77%

13.40%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.84%

36.55%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.97%

44.02%

+17.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.13%

57.21%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.99%

60.81%

+0.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANF и NTRA

Ни ANF, ни NTRA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%4.63%3.99%4.59%6.67%2.96%
NTRA
Natera, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANF и NTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abercrombie & Fitch Co. и Natera, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.11B
696.64M
(ANF) Общая выручка
(NTRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ANF и NTRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Abercrombie & Fitch Co. и Natera, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
64.8%
Активы портфеля
ANF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NTRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Natera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.44M при выручке в 696.64M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.

ANF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила об операционной прибыли в -2.76M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

NTRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Natera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -93.52M при выручке в 696.64M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.

ANF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о чистой прибыли в 67.13M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

NTRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Natera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -85.09M при выручке в 696.64M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.

Часто задаваемые вопросы

ANF and NTRA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTRA has higher volatility (13.40%) compared to ANF (12.77%). In terms of maximum drawdown, ANF dropped -86.59% vs NTRA's -77.74%.

NTRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANF и NTRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор