PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANEFX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANEFX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

ANEFX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1983 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности ANEFX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANEFX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		-5.53%31.01%23.58%29.14%-29.67%12.85%33.47%26.46%-4.36%34.37%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, ANEFX показывает доходность -5.53%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции ANEFX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 13.86% против 14.56% соответственно.

ANEFX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.16%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
1.14%
1 год
30.69%
3 года*
21.55%
5 лет*
8.86%
10 лет*
13.86%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The New Economy Fund

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с ANEFX:
ANEFX с AGTHXANEFX с SPYANEFX с VTIANEFX с SCHDANEFX с VFIAXANEFX с FSKAXANEFX с ^GSPC
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий ANEFX и GFFFX

ANEFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

ANEFX
American Funds The New Economy Fund
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

ANEFX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANEFX
Ранг доходности на риск ANEFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANEFX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANEFXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.85

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.36

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.28

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

4.85

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANEFX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANEFX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANEFX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANEFXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.85

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.75

-0.05

Корреляция

Корреляция между ANEFX и GFFFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANEFX и GFFFX

Дивидендная доходность ANEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		10.51%9.93%9.59%3.96%0.00%8.24%2.47%7.34%10.00%8.28%4.61%6.16%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок ANEFX и GFFFX

Максимальная просадка ANEFX за все время составила -61.28%, что больше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEFX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANEFXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.28%

-36.26%

-25.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-13.74%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-36.26%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

-36.26%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.54%

-10.67%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-5.60%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.62%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ANEFX и GFFFX

American Funds The New Economy Fund (ANEFX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что ANEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANEFXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

6.76%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

12.14%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

21.02%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

20.23%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

19.64%

-0.62%