Сравнение ANDIX с TBGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).
ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ANDIX и TBGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ANDIX и TBGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 2.17% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 3.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ANDIX показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции ANDIX уступали акциям TBGVX по среднегодовой доходности: 6.55% против 7.70% соответственно.
ANDIX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.55%
TBGVX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANDIX и TBGVX
ANDIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.
Доходность на риск
ANDIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск
ANDIX
TBGVX
Сравнение ANDIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANDIX | TBGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.58 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.13 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.74 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 6.58 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANDIX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.58 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.72 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.73 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ANDIX и TBGVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANDIX и TBGVX
Дивидендная доходность ANDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.64% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.71% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок ANDIX и TBGVX
Максимальная просадка ANDIX за все время составила -27.59%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDIX и TBGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ANDIX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.59% | -50.97% | +23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -9.56% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.59% | -17.71% | -9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.59% | -31.18% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -7.46% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -6.09% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.66% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANDIX и TBGVX
AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что ANDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ANDIX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.70% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 7.39% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 12.36% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 11.03% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 12.64% | +0.82% |