Сравнение ANDIX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ANDIX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ANDIX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | -0.25% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 8.42% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ANDIX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции ANDIX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 6.30% против 8.80% соответственно.
ANDIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
PPYPX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 31.25%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANDIX и PPYPX
ANDIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
ANDIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
ANDIX
PPYPX
Сравнение ANDIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANDIX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.96 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.52 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.46 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 11.58 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANDIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.96 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ANDIX и PPYPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANDIX и PPYPX
Дивидендная доходность ANDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности PPYPX в 7.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.76% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.17% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ANDIX и PPYPX
Максимальная просадка ANDIX за все время составила -27.59%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDIX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ANDIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.59% | -42.48% | +14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -10.21% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.59% | -35.65% | +8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.59% | -42.48% | +14.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -6.12% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -10.28% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.47% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANDIX и PPYPX
AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX) имеют волатильность 5.12% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ANDIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 4.98% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 9.98% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 15.30% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 19.59% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 19.07% | -5.63% |