Сравнение ANDIX с LZIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX).
ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности ANDIX и LZIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ANDIX и LZIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | -0.25% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | -2.03% | 34.14% | 5.30% | 16.49% | -15.00% | 6.14% | 8.76% | 21.20% | -13.71% | 22.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ANDIX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у LZIEX с доходностью -2.03%. За последние 10 лет акции ANDIX уступали акциям LZIEX по среднегодовой доходности: 6.30% против 7.05% соответственно.
ANDIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
LZIEX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 7.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANDIX и LZIEX
ANDIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии LZIEX в 0.82%.
Доходность на риск
ANDIX vs. LZIEX — Ранг доходности на риск
ANDIX
LZIEX
Сравнение ANDIX c LZIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANDIX | LZIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.70 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.53 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 5.86 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANDIX | LZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ANDIX и LZIEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANDIX и LZIEX
Дивидендная доходность ANDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности LZIEX в 12.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.76% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 12.61% | 12.35% | 8.26% | 3.78% | 6.12% | 17.81% | 1.03% | 2.07% | 7.93% | 1.42% | 1.06% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок ANDIX и LZIEX
Максимальная просадка ANDIX за все время составила -27.59%, что меньше максимальной просадки LZIEX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDIX и LZIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ANDIX | LZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.59% | -55.35% | +27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -11.88% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.59% | -30.42% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.59% | -35.12% | +7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -11.64% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -11.27% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 3.11% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANDIX и LZIEX
Текущая волатильность для AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) составляет 5.12%, в то время как у Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что ANDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ANDIX | LZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 6.25% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 9.86% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 15.08% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 15.54% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 16.04% | -2.60% |